UkrReferat.com
найбільша колекція україномовних рефератів

Всього в базі: 75838
останнє поновлення: 2016-12-03
за 7 днів додано 10

Реферати на українській
Реферати на російській
Українські підручники

$ Робота на замовлення
Реклама на сайті
Зворотній зв'язок

 

ПОШУК:   

реферати, курсові, дипломні:

Українські рефератиРусские рефератыКниги
НазваЛінійна регресія (реферат)
Автор
РозділМатематика, алгебра, геометрія, статистика
ФорматWord Doc
Тип документуРеферат
Продивилось6839
Скачало405
Опис
ЗАКАЧКА
Замовити оригінальну роботу

Методичні вказівки

 

до розрахункових робіт

 

з курсу “Економетрика”

 

Тема №1: Лінійна регресія.

 

Якщо дано сукупність показників y, що залежать від факторів х, то постає

завдання знайти таку економетричну модель, яка б найкраще описувала

існуючу залежність. Одним з методів є лінійна регресія. Лінійна регресія

передбачає побудову такої прямої лінії, при якій значення показників, що

лежать на ній будуть максимально наближені до фактичних, і продовжуючи

цю пряму одержуємо значення прогнозу. Процес продовження прямої

називається екстраполяцією. Відповідно до цього постає задача визначити

цю пряму, тобто рівняння цієї прямої. В загальному вигляді рівняння

прямої виглядає:

 

=а+bх, (1.1)

 

- вирівняне значення у для відповідного значення х.

 

.

 

)2 ( min (1.2)

 

Коефіцієнт а характеризує точку перетину прямої регресії з лінією

координат.

 

при зміні х на одиницю.

 

Коефіцієнти а і b знаходять із системи рівнянь (1.3), що випливає з

формули (1.2).

 

(1.3)

 

Знайшовши значення параметрів розраховують ряд вирівняних значень для

відповідних факторів і проводять дослідження знайденої економетричної

моделі.

 

Щоб зробити висновок про доцільність використання знайденої моделі

проводять аналіз за наступними напрямками:

 

1) Розраховують критерій Фішера та перевіряють знайдену модель на

адекватність вихідним даним;

 

2) Розраховують і аналізують дисперсію показників;

 

3) Розраховують і аналізують коефіцієнт кореляції;

 

4) Розраховують та аналізують коефіцієнт еластичності;

 

5) Розраховують довірчий інтервал для прогнозованих показників.

 

Критерій Фішера.

 

Для оцінки знайденої економетричної моделі на адекватність порівнюють

розрахункове значення критерію Фішера із табличним.

 

Розрахункове значення критерію Фішера знаходиться за формулою:

 

, (1.4)

 

, (1.5)

 

, (1.6)

 

n – число дослідів,

 

m – число включених у регресію факторів, які чинять суттєвий вплив на

показник.

 

Для даної надійної ймовірності р (а=1-р рівня значущості) і числа

ступенів вільності k1=m, k2=n-m-1 знаходиться табличне значення F(a, k1,

k2). Отримане розрахункове значення порівнюється з табличним. При цьому,

якщо Fроз > F(a, k1, k2), то з надійністю р = 1-а можна вважати, що

розглянута економетрична модель адекватна вихідним даним. У протилежному

випадку з надійністю р розглянуту лінійну регресію не можна вважати

адекватною.

 

Дисперсія.

 

Дисперсія в лінійній регресії дає можливість визначити значимість

характеристик, вирахуваних в регресійному аналізі (характеристики а і

b). Для визначення цих характеристик використовують:

 

1) Загальна дисперсія - характеризує рівень відхилень між фактичними

значеннями ряду і їх середнім значенням:

 

(1.7)

 

2) Дисперсія, що пояснюється регресією. Чим більша доля дисперсії, що

пояснюється регресією в загальній дисперсії, тим тісніший зв`язок між у

і х. Чим ця доля менша, тим відповідно слабший зв`язок. Ця дисперсія

визначається, як сума квадратів відхилень між вирівняним значенням ряду

і середнім значенням ряду.

 

. (1.8)

 

Якщо ПД ( до ЗД, то зв`язок тісний між у і t.

-----> Page:

0 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]

ЗАМОВИТИ ОРИГІНАЛЬНУ РОБОТУ