UkrReferat.com
найбільша колекція україномовних рефератів

Всього в базі: 75834
останнє поновлення: 2016-11-29
за 7 днів додано 10

Реферати на українській
Реферати на російській
Українські підручники

$ Робота на замовлення
Реклама на сайті
Зворотній зв'язок

 

ПОШУК:   

реферати, курсові, дипломні:

Українські рефератиРусские рефератыКниги
НазваКомп’ютерна Економетрія (контрольна)
Авторdimich
РозділЕкономічні теми (різне), реферат, курсова
ФорматWord Doc
Тип документуКонтрольна
Продивилось3174
Скачало324
Опис
ЗАКАЧКА
Замовити оригінальну роботу

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

 

З дисципліни

 

“КОМП’ЮТЕРНА ЕКОНОМЕТРІЯ”

 

ПЛАН

 

ВСТУП.

 

ОСНОВНІ ЗАДАЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОНОМЕТРИЧНИХ МОДЕЛЕЙ.

 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ.

 

ФОРМАЛІЗОВАНЕ ОПИСАННЯ ЕКОНОМЕТРИЧНИХ МОДЕЛЕЙ.

 

ОПИС АЛГОРИТМУ РОБОТИ ЕКОНОМЕТРИЧНОЇ МОДЕЛІ.

 

СТРАТЕГІЯ МОЖЛИВИХ РІШЕНЬ ЗА ДОПОМОГОЮ ЕКОНОМЕТРИЧНИХ МОДЕЛЕЙ.

 

ПРОГРАМНА ОРГАНІЗАЦІЯ.

 

ЛІТЕРАТУРА.

 

ВСТУП

 

Економетричні моделі є складовими більш широкого класу ЕММ. Дана модель

виступає як засоби аналізу і прогнозування конкретних економічних

процесів, як на макро, так і на мікро рівнях на основі реальної

статистики.

 

Економетрична модель, з огляду на кореляційні зв'язки, дозволяє шляхом

підбора аналітичної залежності побудувати модель на базисному періоді і

при достатній адекватності моделі використовувати її для

короткострокового прогнозу.

 

При синтезі економетричних моделей при наявних факторних ознаках xi і

результативних параметрах yi необхідно визначити a0, a1, a2, a3, …,an...

 

yi = f(xi) + ei, де

 

f(xi) – величина детерминированная;

 

ei, yi – величини випадкові.

 

Економетрична модель спирається на поняття кореляційних зв'язків і так

називане рівняння регресії.

 

Кореляційний зв'язок – коли при тому самому значенні факторної ознаки х

зустрічаються різні значення в. Кореляційні зв'язки описуються так

називаними рівняннями регресії.

 

Рівняння регресії – рівняння прямої (як і будь-якої кривої), що описує

кореляційний зв'язок, а сама пряма (крива) називається лінією регресії.

 

Кореляційні зв'язки оцінюються за середнім значенням усієї сукупності

результативної ознаки, такт як для того самого значення факторної ознаки

можливі різні значення результативної ознаки.

 

Кореляційні зв'язки (рівняння регресії), а також економетричні моделі,

побудовані на базі рівняння регресії, можуть описуватися:

 

1)рівнянням прямої: yi = a0 + a1x

 

2)рівнянням 2-го порядку: yi = a0 + a1x + a2x2

 

3)рівнянням показової функції: yi = a0a1x

 

4)рівнянням статечної функції: yi = a0xa1

 

5)рівнянням гіперболи: yi = a0 + a11/x

 

При побудові економетричних моделей нам відомі фактичні значення х и у,

а нам необхідно визначити параметри a0 , a1, a2 для відповідної моделі.

Дані параметри визначаються по методу найменших квадратів.

 

Отже, економетрична модель (econometric model) - це статистична модель,

що є засобом прогнозування значень визначених перемінних, які

називаються ендогенними перемінними (endogenous variables).

 

Для того щоб зробити такі прогнози, у якості вихідних даних

використовуються значення інших перемінних, які називаються екзогенними

перемінними (exogenous variables).

 

Припущення про значення таких перемінних робляться користувачем моделі.

Наприклад, у економетричній моделі рівень продажів автомашин у

наступному році може бути прив'язаний до рівня валового внутрішнього

продукту і процентних ставок. Щоб зробити прогноз щодо обсягу продажів

автомобілів у наступному році (це ендогенна перемінна), варто одержати

дані про величину валового внутрішнього продукту і процентних ставок для

майбутнього року, що відносяться до екзогенним перемінним.

-----> Page:

0 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]

ЗАМОВИТИ ОРИГІНАЛЬНУ РОБОТУ