UkrReferat.com
найбільша колекція україномовних рефератів

Всього в базі: 75838
останнє поновлення: 2016-12-03
за 7 днів додано 10

Реферати на українській
Реферати на російській
Українські підручники

$ Робота на замовлення
Реклама на сайті
Зворотній зв'язок

 

ПОШУК:   

реферати, курсові, дипломні:

Українські рефератиРусские рефератыКниги
НазваПрогнозування за лінійною моделлю (реферат)
АвторPetya
РозділЕкономічна теорія, теорія економічних наук
ФорматWord Doc
Тип документуРеферат
Продивилось4767
Скачало434
Опис
ЗАКАЧКА
Замовити оригінальну роботу

Реферат на тему:

 

Прогнозування за лінійною моделлю

 

Якщо побудована модель адекватна за критерієм, то її застосовують для

прогнозування залежної змінної.

 

Про прогнозування регресанда говорять тоді, коли в часових рядах

прогнозний період настає пізніше, ніж базовий. Якщо регресія побудована

за просторовими даними, прогноз стосується тих елементів генеральної

сукупності, що перебувають за межами застосованої вибірки.

 

Якість прогнозу тим краща, чим повніше виконуються передумови моделі в

прогнозний часовий період, надійніше (вірогідніше) оцінено параметри

моделі й більш точно визначено прогнозні значення регресорів.

 

Значення yp для майбутнього періоду чи додаткового елемента обчислюють

за формулою (3.1) за відомим вектором оцінених параметрів а =

(а0,а1,а2,...,ат) і за вектором значень незалежних змінних хp = (1, х1p,

х2p,..., хтp), що не належать до базового періоду. Розрізняють прогноз

середній (оцінку математичного сподівання регресанда) та індивідуальний

(оцінку певної реалізації регресанда yp, що відповідає моменту p). Перша

з них базується на передумові МНК про нульове математичне сподівання

випадкової складової рівняння

 

регресії, а друга застосовує оцінене значення йp. Оцінену дисперсію

прогнозу обчислюють відповідно за формулами

 

Зрозуміло, що здебільшого реальне значення показника yt не збігатиметься

зі значенням його математичного сподівання, але якщо розглядати велику

кількість вибірок, на підставі яких визначатиметься прогноз, то можна

гарантувати, що приблизно (1 - ?) ? 100 % результатів потраплять

відповідно до інтервалів

 

де t?/2 — табличне значення критерію Стьюдента з п - т-1 ступенами

свободи та при заданому рівні значущості ?/2. (Значення ?/2 вибирають,

як і раніше, через двосторонні критичні межі.)

 

Зауваження. Очевидно, з віддаленням від середнього значення вибірки

спостережень похибка прогнозу зростатиме, що призведе до збільшення

довірчого інтервалу для індивідуального значення залежної змінної.

 

Методи побудови багатофакторної регресі йної моделі

 

На кожний економічний показник впливає безліч факторів. При побудові

регресійного рівняння виникає питання, які саме з них слід уводити в

модель. Причому при використанні моделі для прогнозу бажано включити

якомога більше факторів. З іншого боку, збирання та обробка великої

кількості інформації потребують значних витрат, тобто кількість факторів

доцільно зменшити.

 

Для вибору компромісного рішення не існує єдиної процедури.

 

Тому для побудови "найкращого" рівняння застосовують один із таких

методів.

 

1. Метод усіх можливих регресій — історично один із перших методів

побудови регресійної моделі — найбільш громіздкий, тому що передбачає

побудову регресій, які містять усі можливі комбінації впливових

факторів. Іншими словами, якщо розглядається т факторів, то

досліджується 2™ регресій, які порівнюються між собою за значеннями

коефіцієнта детермінації та стандартною похибкою рівняння. Хоча цей

метод і дає змогу дослідити усі можливі рівняння, однак при великій

кількості факторів він, звичайно, неприйнятний.

-----> Page:

0 [1] [2] [3] [4]

ЗАМОВИТИ ОРИГІНАЛЬНУ РОБОТУ