UkrReferat.com
найбільша колекція україномовних рефератів

Всього в базі: 75843
останнє поновлення: 2016-12-04
за 7 днів додано 15

Реферати на українській
Реферати на російській
Українські підручники

$ Робота на замовлення
Реклама на сайті
Зворотній зв'язок

 

ПОШУК:   

реферати, курсові, дипломні:

Українські рефератиРусские рефератыКниги
НазваМоделі розподіленого лага (реферат)
АвторPetya
РозділЕкономічна теорія, теорія економічних наук
ФорматWord Doc
Тип документуРеферат
Продивилось3593
Скачало279
Опис
ЗАКАЧКА
Замовити оригінальну роботу

Реферат на тему:

 

Моделі розподіленого лага

 

Поняття лага та лагових моделей в економіці

 

Для багатьох економічних процесів типово, що ефект від впливу деякого

фактора на показник, який характеризує процес, виявляється не одразу, а

поступово, через деякий час або протягом деякого часу. Таке явище

називається запізнюванням (затримкою), а проміжок часу, у який

спостерігається це запізнювання, — часовим лагом, або просто лагом.

 

Наприклад, функція споживання після різкої зміни доходу також

змінюється, але не пропорційно до доходу. Зокрема, зі збільшенням доходу

витрати значно зростають (задовольняються нагальні потреби), а потім

можуть зменшуватися за рахунок збільшення інвестицій (плануються великі

витрати і зростають нагромадження, а споживання зменшується). Вкладання

коштів у наукові дослідження не одразу впливає на зростання

продуктивності праці — має пройти певний час від виникнення наукової

ідеї до її впровадження у виробництво. Капітальне будівництво також не

дає миттєвих прибутків і т. ін.

 

Означення 7.1. Моделі, у яких досліджуваний показник у момент часу t

визначається не лише поточними, а й попередніми значеннями незалежних

змінних, називаються дистрибутивно-лаговими

 

Означення 7.2. Моделі, у яких досліджуваний показник у момент часу t

визначається своїми попередніми значеннями, називаються авторегресійними

або динамічними моделями.

 

Якщо в економетричній моделі незалежні змінні використовують за кілька

попередніх періодів, то такі моделі називають моделями з кінцевим лагом

(скінченними моделями). Якщо вплив незалежної змінної не обмежується

певним періодом, розглядають нескінченні лагові моделі.

 

Звичайно, нескінченна лагова модель більш загальна, однак практичне

застосування такої моделі досить проблематичне через велику кількість

факторів, складність внутрішньої структури та обмеженість часових рядів

— інформаційної бази моделей.

 

Коефіцієнт а0 при незалежній змінній xt, що відбиває її вплив на залежну

змінну в поточний період, називається короткостроковим, або впливовим,

мультиплікатором.

 

Остання сума для скінченних моделей, очевидно, є скінченним числом. Для

нескінченної моделі лагові коефіцієнти за певних умов також можуть

утворити скінченну суму. Якщо кожен із коефіцієнтів розділити на їх

суму, отримаємо відповідно нормовані коефіцієнти лага та нормовану

структуру лага.

 

Усі нормовані коефіцієнти менші від одиниці, а їх сума дорівнює одиниці.

 

Дистрибутивно-лагові моделі, які ще називають моделями розподіленого

лага, задовільно описують економічні процеси лише в стабільних

(незмінних) умовах. Необхідність враховувати ще й поточні умови

функціонування вимагає застосування узагальнених моделей.

 

Означення 7.3. Якщо економетрична модель містить не лише лагові змінні,

а й змінні, що безпосередньо впливають на досліджуваний показник (тобто

містить й поточні умови функціонування), то така модель називається

узагальненою моделлю розподіленого лага:

 

Оцінювання параметрів таких рівнянь ускладнюється обмеженнями, що

накладаються на коефіцієнти при лагових змінних.

-----> Page:

0 [1] [2] [3] [4]

ЗАМОВИТИ ОРИГІНАЛЬНУ РОБОТУ