UkrReferat.com
найбільша колекція україномовних рефератів

Всього в базі: 75843
останнє поновлення: 2016-12-04
за 7 днів додано 10

Реферати на українській
Реферати на російській
Українські підручники

$ Робота на замовлення
Реклама на сайті
Зворотній зв'язок

 

ПОШУК:   

реферати, курсові, дипломні:

Українські рефератиРусские рефератыКниги
НазваМоделі парної регресії та ix дослідження (реферат)
АвторPetya
РозділЕкономічна теорія, теорія економічних наук
ФорматWord Doc
Тип документуРеферат
Продивилось7142
Скачало515
Опис
ЗАКАЧКА
Замовити оригінальну роботу

Реферат на тему:

 

Моделі парної регресії та ix дослідження

 

Приклади парних зв'язків в економіці

 

Економічна теорія виявила й дослідила значну кількість сталих і

стабільних зв'язків між різними показниками. Наприклад, добре вивчено

залежності споживання від рівня доходу, попиту — від цін на товари,

залежність між процентною ставкою та інвестиціями, обмінним курсом

валюти та обсягом чистого експорту, між рівнями безробіття та інфляції,

залежність обсягу виробництва від окремих факторів (розміру основних

фондів, їх віку, підготовки персоналу тощо); залежність між

продуктивністю праці та рівнем механізації, а також багато інших

залежностей.

 

Здебільшого залежність між показниками можна відобразити за допомогою

лінійних співвідношень.

 

Наприклад, для моделювання залежності індивідуального споживання С від

наявного прибутку Y Кейнс запропонував лінійне рівняння

 

де с0 — величина автономного споживання; b — гранична схильність до

споживання (0 < b< 1).

 

Однак припущення щодо лінійної залежності між певними показниками

економічного явища чи процесу може не підтверджуватися даними

спостережень цих показників. І це природно, оскільки в деяких випадках

залежність є суттєво нелінійною. Наприклад, залежність між рівнем

безробіття х і рівнем інфляції у відображається так званою кривою

Філіпса:

 

де a>0,b>0 - параметри моделі, а змінні x і y вимірюються у процентах.

 

При незмінній річній дисконтній (обліковій) ставці r і початковому

внеску a через x років у банку наявна сума грошей обчислюватиметься за

формулою

 

де a, y - параметри моделі.

 

При маркетингових і ринкових дослідженнях, при дослідженні збуту

продукції та в демографії застосовують так звану криву Гом-перця:

 

де параметри a та c можуть набувати будь-яких значень, а b перебу-ває в

таких межах: 0 < b < 1.

 

Зв’язок між обсягом виробленої продукції y та основними виробничими

ресурсами, а саме обсягом витраченого капіталу C і обсягом витрат праці

L, також має нелінійний характер:

 

a, b, c,d — числові параметри; c, d > 0, a, b ? 0.

 

Нелінійні зв’язки, як правило, певними перетвореннями (заміною змінних

чи логарифмуванням) зводять до лінійного вигляду або ап-роксимують

(наближують) лінійними функціями.

 

Отже, модель лінійної регресії (лінійне рівняння) є найпошире-нішим (і

найпростішим) видом залежності між економічними змінни-ми. Крім того,

побудоване лінійне рівняння може слугувати почат-ковою точкою в разі

складних (суттєво нелінійних) залежностей.

 

Лінійна модель з двома змінними

 

У загальному випадку парна лінійна регресія є лінійною функцією між

залежною змінною Y і однією пояснюючою змінною X:

 

Співвідношення (2.1) називається теоретичною лінійною регре-сійною

моделлю; a0 і a1 - теоретичні параметри (теоретичні коефі-цієнти)

регресії.

 

Зазначимо, що принциповою в цьому разі є лінійність за парамет-рами a0 і

a1 рівняння (2.1).

 

Щоб визначити значення теоретичних коефіцієнтів регресії, необ-хідно

знати й використовувати всі значення змінних X і Y генераль-ної

сукупності, що практично неможливо. Тому за вибіркою обмеже-ного обсягу

-----> Page:

0 [1] [2] [3] [4] [5]

ЗАМОВИТИ ОРИГІНАЛЬНУ РОБОТУ