UkrReferat.com
найбільша колекція україномовних рефератів

Всього в базі: 75838
останнє поновлення: 2016-12-03
за 7 днів додано 10

Реферати на українській
Реферати на російській
Українські підручники

$ Робота на замовлення
Реклама на сайті
Зворотній зв'язок

 

ПОШУК:   

реферати, курсові, дипломні:

Українські рефератиРусские рефератыКниги
НазваГетероскедастичність (реферат)
АвторPetya
РозділЕкономічна теорія, теорія економічних наук
ФорматWord Doc
Тип документуРеферат
Продивилось5693
Скачало453
Опис
ЗАКАЧКА
Замовити оригінальну роботу

Реферат на тему:

 

Гетероскедастичність

 

Виявлення гетероскедастичності та її природа

 

Розглянемо класичну лінійну багатофакторну модель

 

Як завжди,

 

Для застосування МНК при оцінюванні параметрів моделі раніше було

сформульовано основні припущення, які на практиці можуть порушуватись.

 

У попередньому розділі розглядався особливий випадок багатофакторного

регресійного аналізу, пов'язаний з проблемою мультиколінеарності. Тепер

розглянемо інший особливий випадок, що стосується сталості дисперсії

кожної випадкової величини щ (гомоскедастичність залишків).

 

Означення 5.1. Якщо дисперсія залишків стала для кожного спостереження,

то це явище називається гомоскедастичністю:

 

Якщо це припущення не задовольняється в якомусь окремому випадку то

маємо гетероскедастичність (помилки и. некорельовані, але мають несталу

дисперсію).

 

Означення 5.2. Якщо дисперсія залишків змінюється для кожного

спостереження або групи спостережень, то це явище називається

ге-тероскедастичністю:

 

Розглянемо питання про доцільність припущення і про те, що відбувається,

якщо це припущення не задовольняється.

 

Насамперед зауважимо, що сутність припущення про гомоскедас-тичність

полягає в тому що варіація кожної випадкової складової ина-вколо її

математичного сподівання не залежить від значення факторів х:

 

Наслідки порушення припущення про гомоскедастичність:

 

1) неможливо знайти середньоквадратичне відхилення параметрів ?2

регресії, а отже, неможливо оцінити значущість параметрів;

 

2) неможливо побудувати довірчий інтервал для прогнозних значень у ;

 

3) отримані за МНК оцінки параметрів регресії не є ефективними (не мають

найменшої дисперсії).

 

Зазначимо, що якщо незважаючи на гетероскедастичність ми

використовуватимемо звичайні процедури перевірки гіпотез, то висновки

можуть бути неправильними. Зрозуміло, гетероскедастичність є суттєвою

проблемою, а тому потрібно вміти з’ясовувати її наявність.

 

Тестування наявності гетероскедастичності

 

Як і в разі мультиколінеарності, єдиних правил виявлення

гетероскедастичності немає, а є різноманітні тести (критерії): критерій

ц, параметричний та непараметричний тести Гольдфельда - Квандта, тест

Глейсера, тест рангової кореляції Спірмана та ін. Розглянемо лише деякі

з них.

 

Зауважимо, що інколи в ході проведення економетричних досліджень

гетероскедастичність вгадується інтуїтивно або висувається як абсолютне

припущення:

 

Наприклад, вивчаючи бюджет сім’ї, можна помітити, що дисперсія залишків

зростає відповідно до зростання доходу. Отже, перший крок до виявлення

гетероскедастичності - глибокий аналіз змісту досліджуваної проблеми.

 

Крім того, існує графічний метод тестування наявності

гетероскедастичності, що ґрунтується на встановленні наявності

систематичного зв’язку квадратів залишків регресійної моделі,

побудованої на основі припущення про відсутність гетероскедастичності

(графічний аналіз).

 

Параметричний тест Гольдфельда — Квандта

 

Зауваження. 1. Цей тест застосовується до великих вибірок. 2. Тест

припускає нормальний розподіл і незалежність випадкових величин и..

-----> Page:

0 [1] [2] [3] [4]

ЗАМОВИТИ ОРИГІНАЛЬНУ РОБОТУ