UkrReferat.com
найбільша колекція україномовних рефератів

Всього в базі: 75843
останнє поновлення: 2016-12-04
за 7 днів додано 15

Реферати на українській
Реферати на російській
Українські підручники

$ Робота на замовлення
Реклама на сайті
Зворотній зв'язок

 

ПОШУК:   

реферати, курсові, дипломні:

Українські рефератиРусские рефератыКниги
НазваОсновні числові характеристики випадкових процесів (випадкових функцій) (реферат)
АвторPetya
РозділМатематика, алгебра, геометрія, статистика
ФорматWord Doc
Тип документуРеферат
Продивилось1232
Скачало252
Опис
ЗАКАЧКА
Замовити оригінальну роботу

РЕФЕРАТ

 

На тему:

 

Основні числові характеристики випадкових процесів (випадкових функцій)

 

дорівнює математичному сподіванню для цього перерізу:

 

. (5)

 

Різницю

 

(6)

 

 

від аргументу t, яка при будь-якому значенні t дорівнює дисперсії

цього перерізу:

 

. (7)

 

 

Тоді середньоквадратичне відхилення випадкового процесу обчислюється за

формулою:

 

. (8)

 

.

 

 

Рис. 9

 

Кореляційна функція випадкового процесу. Нормована кореляційна функція

 

але за своєю внутрішньою структурою вони істотно різні.

 

Із теорії ймовірностей відомо, що тісноту лінійної залежності між

випадковими величинами X і Y можна визначити кореляційним моментом

 

 

Аналогічна характеристика використовується й для випадкових процесів:

 

. (9)

 

дістаємо

 

. (10)

 

:

 

. (11)

 

називають функцію

 

. (12)

 

 

 

 

.

 

Приклад 3. Елементарна випадкова функція подається у вигляді:

 

 

 

Розв’язання. Обчислюємо математичне сподівання розглядуваного процесу:

 

 

Тепер визначаємо дисперсію цього процесу:

 

 

а далі — відповідні середньоквадратичні відхилення:

 

 

 

Шукана кореляційна функція подається так:

 

 

 

 

 

Звідси знаходимо нормовану кореляційну функцію:

 

 

0

 

t

 

Dx(t)

 

Mx(t)

 

Dx(t)

 

X(t)

 

0

ЗАМОВИТИ ОРИГІНАЛЬНУ РОБОТУ