UkrReferat.com
найбільша колекція україномовних рефератів

Всього в базі: 75855
останнє поновлення: 2016-12-09
за 7 днів додано 12

Реферати на українській
Реферати на російській
Українські підручники

$ Робота на замовлення
Реклама на сайті
Зворотній зв'язок

 

ПОШУК:   

реферати, курсові, дипломні:

Українські рефератиРусские рефератыКниги
НазваПрийняття рішень за умов ризику (реферат)
АвторPetya
РозділЕкономічна теорія, теорія економічних наук
ФорматWord Doc
Тип документуРеферат
Продивилось2691
Скачало281
Опис
ЗАКАЧКА
Замовити оригінальну роботу

Реферат на тему:

 

Прийняття рішень за умов ризику

 

 

ЗПР за умов ризику називають стохастичними. У таких задачах кожній

стратегії xi ставиться у відповідність не один, а кілька можливих

наслідків {sj} з відомими умовними ймовірностями їх реалізації. Умови

таких задач наочніше можна подати таблично (табл. 9).

 

— ймовірність j-го наслідку за реалізації i-ї стратегії та

ефективність рішення у разі настання j-го наслідку за реалізації i-ї

стратегії відповідно.

 

Для прийняття рішень за умов ризику найчастіше використовують методи

зведення стохастичних ЗПР до детермінованих, наприклад, метод штучного

зведення до детермінованої схеми та метод оптимізації в середньому.

 

Таблиця 9

 

СТОХАСТИЧНА ЗАДАЧА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ

 

 

Сутність методу штучного зведення до детермінованої схеми полягає у

тому, що всі випадкові фактори наближено замінюють деякими невипадковими

характеристиками, як правило, їх математичними сподіваннями. У

результаті стохастична ЗПР замінюється детермінованою.

 

:

 

,

 

:

 

 

.

 

показника ефективності. Оптимальна стратегія має задовольняти умову:

 

 

У такому разі оптимальна стратегія при багаторазовому прийнятті рішення

дасть у середньому кращий результат.

 

У дискретному випадку математичне сподівання показника ефективності буде

мати вигляд:

 

.

 

Тоді як оптимальна за методом оптимізації в середньому буде обрана

стратегія, для якої:

 

 

тобто стратегія, якій відповідає максимальне значення у крайньому

правому стовпці таблиці.

 

За оптимізації в середньому можливі три випадки стосовно критерію

оптимальності:

 

критерій може бути одержаний в аналітичному вигляді (якщо інтеграл

береться в аналітичному вигляді);

 

критерій оптимальності одержано в алгоритмічному вигляді, тобто одержано

алгоритм, що уможливлює за певних значень невипадкових аргументів x, A,

B одержання чисельного значення критерію оптимальності F;

 

одержання критерію оптимальності неможливе ні в аналітичній, ні в

алгоритмічній формі. У цьому разі застосовують метод статистичних

випробувань Монте-Карло для одержання необхідних математичних

характеристик, зокрема, математичного сподівання критерію оптимальності.

 

Отже, при розв’язанні стохастичних ЗПР виникають дві проблеми: проблема

вибору схеми переходу від стохастичної задачі до детермінованої і

проблема, що пов’язана з вибором методу розв’язання та обчислювальної

схеми процесу прийняття рішення відповідної детермінованої ЗПР.

 

6.5. Прийняття рішень за умов невизначеності

 

Задача прийняття рішення (ЗПР) за умов невизначеності полягає у виборі

оптимальної стратегії, успіх реалізації якої залежить також від деяких

невизначених факторів, що не підвласні ОПР та невідомі в момент

прийняття рішення. Розрізняють невизначеності не стохастичної та

стохастичної природи.

 

Так, невизначеності не стохастичної природи можуть спричинятися дією

таких факторів:

 

Стратегічні невизначеності — зумовлені протидією кількох активних

учасників, що мають різні цілі (наприклад, діями конкурентів). Тут

невизначеність зумовлена тим, що ОПР приймає рішення за умов, коли

-----> Page:

0 [1] [2]

ЗАМОВИТИ ОРИГІНАЛЬНУ РОБОТУ