Реферат на тему:
Статистичне забезпечення управління: суть, предмет, об’єкт
Статистичне забезпечення управління (СЗУ) грошовим обігом — це
сукупність статистичних методів, моделей і алгоритмів обробки
інформації, які використовуються для створення системи управління
грошовим обігом.
Це завдання передбачає вирішення таких завдань:
1. Теоретичне обґрунтування потреби та практичне доведення можливості
ефективного використання СЗУ грошовим обігом.
2. Розподіл системи грошового обігу на підсистеми.
3. Формування інформаційної бази дослідження.
4. Формування системи відповідних статистичних показників.
5. Використання статистичних методів дослідження результатів
діяльності.
6. Визначення складу споживачів вихідної інформації.
7. Дослідження грошового обігу.
8. Розробка управлінських рішень за результатами статистичних
досліджень.
Предмет дослідження — масові процеси, які обумовлюють грошовий обіг у їх
взаємозв’язку і взаємообумовленості. Об’єкт дослідження — грошова маса
України.
Мета, функції і завдання СЗУ грошовим обігом
Програми управління грошовим обігом Мета і функції управління Завдання і
напрями статистичного дослідження
Рівень цін Регулювання рівня цін у взаємозв’язку з обсягами виробництва.
Оцінка рівня інфляції у взаємозв’язку з обсягами грошової маси (ГМ)
Аналіз динаміки ВВП і цін на продукцію. Індекси, аналіз цін і обсягів
ВВП. Оцінка взаємозв’язку та прогноз рівнів інфляції і ГМ
Інвестиції Регулювання взаємозв’язків динаміки обсягів інвестицій і ГМ
Аналіз взаємозв’язку між обсягами інвестицій і ГМ
Банківська система України Забезпечення в обігу маси грошей, необхідних
для функціонування банківської системи й економіки загалом Аналіз
взаємозв’язку результатів діяльності банківської системи з показниками
грошового обігу
Готівка Регулювання в обігу обсягів готівки. Регулювання емісійних
процесів у країні Аналіз і прогнозування обсягів готівки, частки готівки
в обсязі ГМ. Забезпечення нормативних показників обсягів готівки
Грошовий агрегат М1 Регулювання обсягів агрегату М1. Регулювання рівня
відсоткової ставки по вкладах до запитання Аналіз динаміки прогнозування
обсягів і структури грошових агрегатів у їхньому взаємозв’язку та під
впливом основних факторів
Грошовий агрегат М2 Регулювання обсягів агрегату М1. Регулювання рівня
відсоткової ставки по строкових депозитах Аналіз і прогнозування
соціально-економічного розвитку у взаємозв’язку з грошовим обігом
Грошовий агрегат М3 Регулювання рівня відсоткової ставки за трастовими
операціями банків
Прогнозування грошової маси
Кількість грошей, які перебувають в обігу, впливає на випуск продукції,
рівень цін, зайнятість та інші явища, тому важливим завданням статистики
є прогноз грошової маси.
Прогнозні розрахунки грошової маси можна здійснювати двома способами:
• прогнозування попиту на гроші,
• прогнозування пропозиції грошей.
Зіставлення прогнозів попиту на гроші і пропозиції грошей дає змогу
дійти висновків щодо рівноваги грошового обігу, сталості його розвитку.
Початковим моментом прогнозування пропозиції грошей є визначення
грошової бази. Грошова база включає готівку небанківського сектора і
державних структур. Вона вимірюється як приріст активів банківської
системи: державного боргу грошово-кредитним установам, зобов’язань
комерційних банків перед центральним банком, закордонних чистих активів
(результат платіжного балансу), а також приросту нерезервних зобов’язань
центрального банку (капітал і прибуток цього банку, закордонні та інші
зобов’язання).
Динаміка грошових агрегатів об’єднаної банківської системи може бути
пов’язана з динамікою грошової бази центрального банку таким рівнянням:
М = kR = К (NFA + NDCG + DCB + OIN),
де М — грошовий агрегат;
NFA — чисті зовнішні активи;
NDCG — чисті зобов’язання уряду;
DCB — чисті зобов’язання комерційних банків;
OIN — інші статті (нетто).
Для прогнозування попиту на гроші незалежним параметром є обов’язкові і
змінні фактори «можливих витрат». Можливі фактори мають ураховувати
співвідношення кількості грошей з обсягом операцій, які потрібно
профінансувати. Можливий фактор — це валовий внутрішній продукт. Фактор
«можливих витрат» виражає ступінь переваги готівки порівняно з іншими
активами. Деякі економісти пропонують для «можливих витрат»
використовувати ставки за короткостроковими цінними паперами (ощадні та
позичкові депозити, векселі). На думку інших фахівців, попит на гроші
(реальні касові залишки) залежить від рівня доходів на облігації та
акції. З огляду на це щодо прогнозування попиту на гроші для фактора
«можливих витрат» рекомендується використовувати відсоткові ставки на
довгострокові активи.
Попит на гроші залежить також від рівня інфляції, коли реальніше
відображається зміна цін і попиту на гроші.
Для цілей аналізу та прогнозування необхідно чітко розмежувати грошові
агрегати в реальному (постійних цінах) і номінальному (поточних цінах)
вираженнях.
Гроші утримуються добровільно для фінансування потоку операцій і як
ощадний актив. Сума грошей, яку населення утримує добровільно,
визначатиметься в реальному вираженні, тобто у вигляді купівельної
спроможності грошей стосовно споживчого кошика товарів і послуг.
Наприклад, якщо всі ціни збільшаться удвічі і потім залишаться на новому
рівні, населення повинно мати в середньому рівно удвічі більше грошей,
ніж раніше, щоб здійснювати той самий обсяг реальних операцій. Однак,
хоча попит на гроші і має у такому разі розглядатися в реальному
вираженні, фінансові органи можуть впливати тільки на номінальну
кількість грошової маси.
Наприклад, номінальна заробітна плата за звітний період збільшилась на
10%, ціни зросли на 15%, а чисельність населення — на 1%. Отже, рівень
реальної заробітної плати визначатиметься так:
Iреальна = 1,10 / 1,15 х 1,01= 0,95.
Значення зміни номінальної кількості грошової маси залежить від того, як
саме змінюються фактичні грошові залишки, які визначаються в реальному
вираженні, чи співвідносяться вони з попитом населення на ці реальні
грошові залишки. Якщо фінансові органи надають більше (менше) грошей,
ніж населення бажає мати, то воно знижує (збільшує) цінність цієї
грошової маси.
Як населення може впливати на реальні грошові залишки? Існують такі
основні механізми:
1. Можна купувати (або продавати) іноземну валюту в обмін на
національну в межах платіжного балансу. Внаслідок цих операцій кількість
національної валюти в чистому вираженні знижуватиметься
(збільшуватиметься), так само як і обсяги зовнішніх активів, що
перебувають у володінні фінансових органів.
2. Населення може купувати (продавати) вітчизняні товари в обмін на
національну валюту. Якщо люди вважають, що в них є дуже багато грошей
порівняно з реальною товарною масою, то споживання збільшується. Таке
збільшення попиту на товари призведе до підвищення внутрішніх цін.
Населення фактично зменшить обсяг реальних грошових залишків через
інфляцію, хоча номінальний обсяг грошової маси залишається незмінним.
Ці механізми можуть працювати одночасно. Якщо фінансові органи надають
дуже багато (мало) грошей, ціни на внутрішні товари можуть підвищуватися
(знижуватися), а платіжний баланс — погіршуватися (поліпшуватися). Вплив
на платіжний баланс буде настільки істотнішим, наскільки відкритішим є
ринок товарів і капіталів та менш гнучкою є система обмінних курсів.
Наприклад, в економіці з фіксованим обмінним курсом, де відсутнє валютне
регулювання і регулювання торгівлею, влада не контролюватиме
номінального обсягу грошової маси. Будь-яка незбалансованість між
попитом та пропозицією грошей призведе до збільшення або зменшення
розмірів грошової маси через платіжний баланс, що трохи позначиться на
цінах. На противагу цьому в економіці з абсолютно вільним обмінним
курсом і відсутністю регулювання обмінний курс врівноважуватиме попит і
пропозицію іноземної валюти так, щоб зовнішні чисті активи залишались
незмінними. У цьому випадку відбудеться збільшення номінального рівня
грошових агрегатів, що супроводжуватиметься підвищенням цін, включаючи
ціну іноземної валюти, тобто обмінного курсу.
Підвищення рівня витрат унаслідок збільшення розмірів грошової маси може
спричинити зростання реального обсягу виробництва, особливо в тих
випадках, коли є недовикористані потужності. І навпаки, зниження рівня
витрат може призвести до зниження реального обсягу виробництва. Так,
зростання реального обсягу виробництва призводить до збільшення
кількості операцій, які необхідно фінансувати, що спричинить збільшення
попиту на гроші. Тобто зміна обсягу виробництва може бути додатковим
фактором відновлення рівноваги в економіці. Як правило, існує прямий
зв’язок між зростанням грошових агрегатів і номінальним обсягом
виробництва. Однак є різні погляди щодо сутності цього зв’язку і того,
як розподіляється вплив зміни номінального обсягу грошової маси між
цінами та реальним обсягом виробництва.
Методи прогнозування
¤
ri‚
?
?F????#?????????FA
сновні методи. Один із них базується на використанні методики регресії
для оцінки функції попиту на гроші, інший — на тенденції швидкості обігу
грошей. Вибір методу залежить від наявності статистичних даних і
стабільності в часі інсти-туціональних структур, а також від поведінки
агентів, які визначають реальну цінність грошових агрегатів.
Розглянемо кожен із цих підходів. Перший базується на побудові рівняння
попиту на гроші і передбачає, що фінансова поведінка економічних агентів
може бути подана у вигляді функції невеликої кількості економічних
змінних. Він також передбачає, що взаємозв’язок між грошовими
агрегатами, які перебувають у добровільному володінні, та факторами
попиту на гроші не змінюється в часі. Існують різні фактори, які можуть
зробити цей взаємозв’язок нестабільним, обмежуючи корисність такого
підходу.
Найпоширенішою є функція попиту на гроші, що включає як факторну ознаку
пов’язаність з економічними операціями. Найчастіше для цього
використовують валовий внутрішній продукт. Також можна застосовувати як
факторну ознаку і величину, що демонструє відносну привабливість
зберігання грошей порівняно з іншими фінансовими активами і нерухомістю.
Вибір змінної відносної вартості залежить від визначення грошового
агрегату та інституціональної структури. Деякі загальні номінальні
відсоткові ставки можуть бути показниками відносної вартості зберігання
грошових активів, які не дають відсоткового доходу. Для грошових
активів, які дають такий дохід, можна взяти як таку змінну, що вимірює
різницю відсоткових ставок між грошовими та іншими фінансовими
зобов’язаннями. У країнах, де фінансові зобов’язання банківської системи
перед приватним сектором становлять найбільшу частку загальних
фінансових активів приватного сектора, реальна відсоткова ставка іноді
використовується замість доходу від фінансових активів порівняно з
доходом від нерухомості (очікуваний ефект реальних відсоткових ставок на
попит на грошові агрегати є додатним). Якщо відсоткові ставки
залишаються незмінними впродовж довгострокового періоду, цей ефект може
бути визначено за допомогою розгляду тільки темпів інфляції (очікуваний
ефект інфляції на реальні грошові залишки є від’ємним).
Для оцінки попиту на грошові агрегати використовують логарифмічне
рівняння:
де М — грошовий агрегат. Це може бути М1 або М2 , р — рівень цін (індекс
інфляції), Y — номінальний валовий внутрішній продукт, ? — показник
відносної вартості зберігання грошей.
Причому коефіцієнт регресії b повинен бути більшим або дорівнювати нулю,
а коефіцієнт регресії C може мати будь-яке значення.
У разі побудови рівнянь регресії попиту на грошові агрегати важливим
припущенням є те, що реальний попит на грошові залишки дорівнює реальній
пропозиції грошових агрегатів. Але якщо спостерігається дисбаланс між
попитом і пропозицією грошей, коригування не може бути миттєвим. Це
пояснюється тим, що існують такі фактори, як витрати і складнощі
миттєвого витрачання надлишкових грошей, або час для усвідомлення того,
що сталося збільшення розмірів грошової маси і що обсяг грошових
залишків перевищив бажаний рівень. Для досягнення рівноваги на грошовому
ринку можна використовувати модель часткового коригування, яка
передбачає, що цей процес упродовж певного періоду дорівнює певній
частині X певної бажаної величини від бажаної зміни. Отже, рівняння
попиту та пропозиції на грошовому ринку можна подати у такому вигляді:
У підсумку отримуємо остаточне рівняння попиту та пропозиції:
Стабільність функції попиту на гроші залежить від незмінної
інституціональної структури. Структурні реформи призводять до зміни
загальної поведінки економічних агентів, що ускладнює оцінку
взаємозалежностей, включаючи і функцію попиту на гроші. Поліпшення
функціонування фінансових показників може зменшити попит на гроші,
оскільки з’являтимуться нові, привабливіші фінансові активи. Цей ефект
може бути частково компенсований, якщо фінансова реформа зробить
заощадження у формі фінансових активів, зокрема гроші, привабливішими.
Ступінь реагування попиту на гроші на зміну відсоткових ставок також
може значно активізуватися, оскільки до лібералізації відсоткові ставки
не змінювались настільки часто, щоб можна було визначити їх вплив на
вибір різних фінансових активів.
Незадовільні результати регресії можуть бути також пов’язані з
проблемами статистичних даних, щодо яких можливий вплив похибки, а також
зміни відповідних визначень і методів збору інформації. Крім того, дані
можуть бути недостатньо тривалі, оскільки необхідна кількість значень
збільшується внаслідок збільшення незалежних змінних. Щоб уникнути
структурних змін і водночас забезпечити необхідну тривалість часових
даних, потрібно обмежувати період оцінки відносно короткими інтервалами,
використовуючи щомісячні та щоквартальні дані.
Незадовільні результати рівняння регресії можуть бути пояснені також
наявністю надлишку ліквідності, який може бути визначений як частка суми
грошових залишків, що перевищує бажаний рівень. Якщо впродовж певного
періоду оцінки існує надлишкова ліквідність, рівняння регресії повинно
відповідати точкам як кривої попиту, так і кривої пропозиції, що обмежує
корисність отриманих результатів.
Результати статистичного дослідження як база з розробки управлінських
рішень
Результати статистичного дослідження Напрями розробки управлінських
рішень відповідно
* Наприклад, витрати грошових коштів населенням України за квартал
становили 6860 млн грн, а залишок готівки в населення — 1230 млн
гривень. Швидкість обороту грошової маси за кількістю оборотів: 6860 млн
грн : 1230 млн грн. = 5,6 (оборотів). Швидкість обороту грошової маси в
днях: 90 : 5,6 = 16 днів.
** Наприклад, населення сплатило за товари у звітному періоді 20550 тис.
грн, за послуги — 6850 тис. гривень. Індекс цін становить 1,05, індекс
ставок і тарифів за послуги — 1,09. Отже, індекс купівельної
спроможності гривні становитиме:
Купівельна спроможність гривні зменшилась на 6%.
Література
Закон України «Про державну статистику» від 17.09.92 р. // Голос
України. — 1992. — 21 жовтня.
Фінансова статистика (з основами теорії статистики): Підручник / А. В.
Головач, В. Б. Захожай, Н. А. Головач, А. А. Шустіков. — К.: МАУП, 2005.
Збірник задач зі статистики / За ред. А. В. Головача, А. М. Єриної, О.
В. Козирєва, С. С. Герасименка. — К.: Вища шк., 1994.
Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter
