UkrReferat.com
найбільша колекція україномовних рефератів

Всього в базі: 75855
останнє поновлення: 2016-12-09
за 7 днів додано 17

Реферати на українській
Реферати на російській
Українські підручники

$ Робота на замовлення
Реклама на сайті
Зворотній зв'язок

 

ПОШУК:   

реферати, курсові, дипломні:

Українські рефератиРусские рефератыКниги
НазваІмовірнісно-автоматне курсу моделювання валютного (реферат)
Авторdimich/www.ukrreferat.com
РозділЕкономічні теми (різне), реферат, курсова
ФорматWord Doc
Тип документуРеферат
Продивилось1927
Скачало277
Опис
ЗАКАЧКА
Замовити оригінальну роботу

Реферат на тему:

 

Імовірнісно-автоматне курсу моделювання валютного

 

Імовірнісно-автоматне моделювання набуває розповсюдження в різних

країнах світу, таких як: Америка [1], Німеччина, Франція, Росія та ін.

Цей метод довів свою ефективність на багатьох моделях складних

економічних систем.

 

Визначення валютного курсу шляхом його прогнозування є основним при

визначенні валютних ризиків. Адже якщо знати, наскільки зміниться курс

валюти й момент часу, в який він зміниться, то можна досягти

максимальної вигідності при підписанні угод. У статті буде розглянута

модель, побудована за допомогою методу імовірнісно-автоматного

моделювання [2]. Ця модель демонструє не тільки відповідний

інструментарій, але й може бути основою для серйозних систем прийняття

рішень в умовах невизначеності.

 

Імовірнісним автоматом будемо називати певний об’єкт, що має внутрішній

стан і здатний приймати деякі вхідні сигнали і видавати вихідні, причому

початковий стан автомата є строго зафіксованим. Імовірнісний фактор

впливає тільки на внутрішній стан автомата. Внутрішній стан є деякою

рекурентною функцією від вхідного сигналу і попереднього внутрішнього

стану, а також враховує певні імовірнісні характеристики, що беруть

участь у функціонуванні автомата. Автоматний час є дискретним. За

одиницю часу можна вибрати кожну з можливих для системи одиниць

вимірювання (секунда, хвилина, година, місяць, квартал тощо), при цьому

усі імовірнісні характеристики і постійні величини повинні бути

підібрані відповідним чином.

 

Ознакою правильного функціонування системи є збіг у певних межах

кінцевих результатів рішення і відповідних характеристик системи.

 

Таким чином, інструмент автоматного моделювання дозволяє побудувати

модель будь-якої економічної системи, у тому числі і банку, що дає

можливість більш об’єктивно оцінювати і прогнозувати діяльність банку.

 

Сама модель задається за допомогою п’яти характеристик:

 

– вектора початкових станів (ВПС) – у цьому векторі задаються внутрішні

стани автоматів у початковий момент автоматного часу;

 

– матриці алфавітів (МА) – в який деталізується, які значення можуть

приймати внутрішні стани автоматів і їхні вихідні сигнали;

 

– системи функцій виходів (СФВ) – вона являє собою сукупність систем, за

якими відбувається перерахування вихідних сигналів автоматної моделі;

 

– таблиці умовних функціоналів переходів (ТУФП) – за допомогою цієї

таблиці провадиться обчислення внутрішніх станів автоматів моделі в

наступний (t + 1) момент часу, за тими даними, що були отримані в

попередній момент (t). У верхньому рядку задається умова для

перерахування внутрішнього стану, а в нижньому – відповідний функціонал.

Якщо стан автомата задається тільки одним рядком, то це означає, що

умова тотожно істинна, тобто виконується завжди;

 

– система розподілу незалежних випадкових величин (СРНВВ) – у системі

подані усі випадкові величини, що впливають на зміну внутрішніх станів

моделі.

 

Розглянемо модель, побудовану на основі взаємодії первісного попиту та

пропозиції, а також незадоволеного попиту, що виникає до кінця дня на

-----> Page:

0 [1] [2] [3] [4]

ЗАМОВИТИ ОРИГІНАЛЬНУ РОБОТУ