UkrReferat.com
найбільша колекція україномовних рефератів

Всього в базі: 75834
останнє поновлення: 2016-11-29
за 7 днів додано 10

Реферати на українській
Реферати на російській
Українські підручники

$ Робота на замовлення
Реклама на сайті
Зворотній зв'язок

 

ПОШУК:   

реферати, курсові, дипломні:

Українські рефератиРусские рефератыКниги
НазваВикористання імітаційно-автоматного методу моделювання в страхуванні (реферат)
Авторdimich/www.ukrreferat.com
РозділЕкономічні теми (різне), реферат, курсова
ФорматWord Doc
Тип документуРеферат
Продивилось2057
Скачало337
Опис
ЗАКАЧКА
Замовити оригінальну роботу

Реферат на тему:

 

Використання імітаційно-автоматного методу моделювання в страхуванні

 

Інтенсивний розвиток страхового ринку України потребує фінансового

прогнозування та оптимізації процесів страхування і перестрахування, що

неможливо без використання економіко-математичних методів моделювання.

Ці методи широко використовуються для оптимізації економічних процесів,

і при вирішенні конкретного завдання важливо знайти метод, який би

найбільш ефективно відповідав його вирішенню і постановці.

 

Усі економіко-математичні методи можна чітко розділити на два: статичні

й динамічні. При вирішенні завдань прогнозування страхових процесів

необхідно враховувати його динаміку за достатньо тривалий проміжок часу.

Суттєвим у даному випадку є те, що страхові процеси мають притаманні

лише їм специфічні особливості. Всім цим вимогам відповідає

імітаційно-автоматний метод моделювання. Необхідно відзначити

універсальність застосування, гнучкість, легкість перерахунку

досліджуваних характеристик, простоту механізму побудови та взаємодії

імітаційно-автоматного моделювання з іншими методами.

 

На сучасному етапі імітаційно-автоматне моделювання знайшло своє

втілення у наукових працях видатних вітчизняних учених: Бакаєва А.А.,

Костіної Н.І., Яровицького Н.В. [1].

 

На основі імітаційно-автоматного методу моделювання нами запропоновано

прогнозування величини сформованого страхового та резервних фондів і

грошових потоків страховика при здійсненні процесів страхування,

перестрахування та інвестиційної діяльності страховика [2].

 

При постановці задачі зробимо певні припущення: нехай маємо модель з

квотним договором перестрахування. Згідно з квотним договором

перестрахування перестрахувальник зобов’язується передавати

перестраховику частку в усіх ризиках певного виду, а перестраховик

зобов’язується приймати її. Частка участі в перестрахуванні може бути

подана у відсотках від страхової суми або в абсолютному вираженні.

Перестраховик має право встановлювати ліміти відповідальності за

договором [3]. Припустимо, що ліміт власного утримання страховика

достатній, щоб виконати свої фінансові зобов’язання перед

страхувальником.

 

Введемо показники внутрішніх станів автоматів моделі:

 

а1 (t) = S * С – розмір страхових внесків, що надійшли за досліджуваний

період t;

 

а2 (t) = В * d – розмір страхових виплат, що надійшли за досліджуваний

період t;

 

С – величина одного страхового внеску в досліджуваний період;

 

В – величина однієї виплати в досліджуваний період;

 

а3 (t) – розмір страхового фонду на кінець терміну дії договору

страхування в досліджуваний період t;

 

а3’ (t) – розмір страхового фонду на початок терміну дії договору

страхування в досліджуваний період t;

 

а4 (t) – розмір сформованого резервного фонду страховика в досліджуваний

період t;

 

а5 (t) – розмір інвестиційних ресурсів у досліджуваний період t;

 

? – частка грошових коштів, що можуть використовуватися для інвестування

 

 

(з резервного фонду);

 

а6(t) – розмір страхових премій, що передаються у перестрахування в

досліджуваний період t;

-----> Page:

0 [1] [2] [3]

ЗАМОВИТИ ОРИГІНАЛЬНУ РОБОТУ