UkrReferat.com
найбільша колекція україномовних рефератів

Всього в базі: 75843
останнє поновлення: 2016-12-04
за 7 днів додано 10

Реферати на українській
Реферати на російській
Українські підручники

$ Робота на замовлення
Реклама на сайті
Зворотній зв'язок

 

ПОШУК:   

реферати, курсові, дипломні:

Українські рефератиРусские рефератыКниги
НазваДоцільність математичної формалізації економічних процесів (реферат)
Авторdimich/ukrreferat.com
РозділЕкономічна теорія, теорія економічних наук
ФорматWord Doc
Тип документуРеферат
Продивилось2323
Скачало442
Опис
ЗАКАЧКА
Замовити оригінальну роботу

Нерідко, ризики ототожнюються з імовірністю несприятливого результату.

Однак, імовірність, на наш погляд, є лише кількісною мірою ризику.

 

Імовірність, як кількісний параметр, на перший погляд, без проблемно

дозволяє застосувати методи теорії імовірності та математичної

статистики. Сучасна наука довела, що і у бездоганних математичних

розрахунках виникають особливі ситуації. Підтвердженням цьому є

парадокси математичної статистики:

 

?????????? Байєса була доведена і опублікована ще у ХVІІ ст. Сама по

собі теорема незаперечна, але коли відбувається її застосування, то у

більшості випадків апріорні імовірності невідомі. В такому разі, як

правило, вважають, що оскільки попередня інформація про причини гіпотез

відсутня, їх імовірності слід вважати однаковими. Але такий підхід є

абсолютно неприйнятним.

 

2. Парадокси оцінки математичного сподівання. Дані парадокси показують,

що (за винятком випадку нормальних розподілів) арифметичне середнє

вибірки не є незміщеною оцінкою математичного сподівання з найменшою

дисперсією і навіть у випадку многовимірних нормальних розподілів не

завжди корисно оцінювати математичне сподівання вибірковим середнім.

 

3. Парадокс оцінок дисперсії (різні вимоги до якості оцінок не приводять

до однієї і тієї ж оцінки).

 

4. Парадокс методу найменших квадратів. Оцінка методу найменших

квадратів незавжди співпадає з оцінкою методу максимальної

правдоподібності.

 

Крім наведених вище, у математичній статистиці існує ще багато

парадоксів (парадокси кореляції, регресії, достатності, тощо).

 

У 1937 році Дж.М.Кейнс писав: «Під «невизначеністю» ми не маємо ніякої

наукової основи, яка могла б допомогти сформулювати хоча б якусь ідею

вимірювання імовірності. Ми просто не знаємо». Проте, уже в 1944 році

наукова основа кількісного виміру про яку писав Кейнс з'явилася із

опублікуванням фундаментальної праці математика Дж.фон Неймана і

економіста Оскара Моргеншерна «Теорія ігор та економічна поведінка».

Вплив даної теорії на економіку у ХХ столітті можна порівняти із впливом

на фізику математичного аналізу в ХVІІІ ст. чи диференціальної геометрії

на початку ХХ ст. По-перше, це кількісна теорія корисності. Коли агенти

приймають рішення про ті чи інші дії, то вони передбачають можливі

наслідки. Аналізуючи кінцеві передбачення агентів,обов'язково, необхідно

ввести функцію корисності, тобто деякі числові характеристики наслідків.

Зазначимо, що вперше ввів функцію корисності ще Д.Бернуллі, однак, лише

у Неймана та Моргенштерна вона була застосована у випадку

невизначеності.

 

Книга «Теорія ігор і економічна поведінка» викликала небувалий

позитивний ефект в середовищі економістів, а головні її ідеї почали

швидко розповсюджуватися. Можна стверджувати, що саме з цієї книги

розпочався розвиток теорії ігор як частини економіки.     

 

Таким чином, завдяки математиці  у економічній теорії були здійснені

важливі відкриття. Однак через складність співвідношення теоретичної та

прикладної її складових, математика та економіка у деякій мірі

розійшлися, і кожен напрям став розвиватися у своєму руслі. Не дивлячись

-----> Page:

[0] 1 [2]

ЗАМОВИТИ ОРИГІНАЛЬНУ РОБОТУ