UkrReferat.com
найбільша колекція україномовних рефератів

Всього в базі: 75855
останнє поновлення: 2016-12-09
за 7 днів додано 17

Реферати на українській
Реферати на російській
Українські підручники

$ Робота на замовлення
Реклама на сайті
Зворотній зв'язок

 

ПОШУК:   

реферати, курсові, дипломні:

Українські рефератиРусские рефератыКниги
НазваГетероскедастичність (реферат)
АвторPetya
РозділЕкономічні теми (різне), реферат, курсова
ФорматWord Doc
Тип документуРеферат
Продивилось6970
Скачало433
Опис
ЗАКАЧКА
Замовити оригінальну роботу

Реферат на тему:

 

Гетероскедастичність

 

Поняття гетероскедастичності

 

Припущення, які були зроблені при оцінюванні параметрів моделі 1МНК

[див. (4.2) — (4.5)], на практиці можуть порушуватися.

 

У розд. 6 було розглянуто проблеми мультиколінеарності, які пов’язані з

порушенням умови (4.5).

 

Тепер розглянемо особливості економетричного моделювання, коли

порушується умова (4.3), згідно з якою припускається, що відхилення

мають такий розподіл імовірностей, який зберігається для всіх

спостережень. Тоді дисперсія залишків лишається незмінною для кожного

спостереження.

 

, то ця її властивість називається гомоскедастичністю.

 

Часто у практичних дослідженнях явище гомоскедастичності порушується.

Випробування на наявність чи відсутність гомоскедастичності звичайно не

практикується, але здебільшого можна висунути гіпотези про

правдоподібність альтернативних припущень щодо пропорційності помилки до

X. Так, наприклад, при побудові економетричної моделі, що характеризує

залежність між заощадженнями і доходами населення на підставі

теоретичної та практичної інформації, можна висунути гіпотезу, що

дисперсія залишків за окремими групами населення змінюватиметься і буде

пропорційною до середнього доходу цієї групи. Коли розглядати

економетричну модель, що характеризує залежність між дивідендами і

розміром прибутку або між витратами на харчування і доходом на одного

члена сім’ї, витратами на харчування і загальними витратами, то також

можна припустити, що дисперсія залишків для окремих груп спостережень

змінюватиметься.

 

, то це явище називається гетероскедастичністю*.

 

Якщо існує гетероскедастичність залишків, то це спричинюється до того,

що оцінки параметрів моделі 1МНК будуть незміщеними, обгрунтованими, але

неефективними. При цьому формулу для стандартної помилки оцінки, строго

кажучи, застосувати не можна.

 

пропорційна до величини Х. Тоді доцільно виконати перетворення

вихідної інформації, поділивши, наприклад, усі змінні на Х. Модель

набере вигляду

 

.

 

У результаті для оцінювання параметрів можна застосувати 1МНК.

Зауважимо, що параметри а0 і а1 помінялися ролями. Вільним членом моделі

замість а0 став параметр а1.

 

Приклад 7.1. побудуємо економетричну модель, що характеризує залежність

між заощадженнями та доходом населення, млрд ф.ст. (табл. 7.1).

 

Таблиця 7.1

 

Рік 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

Заощадження 0,36 0,2 0,08 0,20 0,10 0,12 0,41 0,50 0,43

 

Дохід 8,8 9,4 10,0 10,6 11,0 11,9 12,7 13,5 14,3

 

Рік 10 11 12 13 14 15 16 17 18

 

Заощадження 0,59 0,90 0,95 0,82 1,04 1,53 1,94 1,75 1,99

 

Дохід 15,5 16,7 17,7 18,6 19,7 21,1 22,8 23,9 25,2

 

Скориставшись оператором оцінювання 1МНК

 

 

= 0,1178.

 

Економетрична модель має вигляд

 

.

 

 = 0,918, а це означає, що варіація заощаджень Y на 91,8% визначається

варіацією доходів населення.

 

На перший погляд, результат наводить на думку, що специфікація моделі не

містить помилки.

 

Але логічно висунути гіпотезу, що відхилення заощаджень від норми можуть

бути пропорційними до доходу, тобто для цієї моделі дуже ймовірне

існування гетероскедастичності залишків.

-----> Page:

0 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]

ЗАМОВИТИ ОРИГІНАЛЬНУ РОБОТУ