UkrReferat.com
найбільша колекція україномовних рефератів

Всього в базі: 75838
останнє поновлення: 2016-12-03
за 7 днів додано 10

Реферати на українській
Реферати на російській
Українські підручники

$ Робота на замовлення
Реклама на сайті
Зворотній зв'язок

 

ПОШУК:   

реферати, курсові, дипломні:

Українські рефератиРусские рефератыКниги
НазваМоделі розподіленого лагy (реферат)
АвторPetya
РозділЕкономічні теми (різне), реферат, курсова
ФорматWord Doc
Тип документуРеферат
Продивилось5024
Скачало341
Опис
ЗАКАЧКА
Замовити оригінальну роботу

Реферат на тему:

 

Моделі розподіленого лагy

 

Поняття лагу і лагових змінних

 

Для багатьох економічних процесів типовим є те, що ефект від впливу

деякого фактора на показник, який характеризує процес, виявляється не

одразу, а поступово, через деякий період часу. Таке явище називається

лагом (запізненням).

 

Потреба враховувати лаг при кількісному вимірюванні взаємозв’язку між

економічними показниками постає дуже часто. Наприклад, у динамічних

моделях необхідно враховувати лаг при визначенні зв’язку між обсягом

продукції і капітальними вкладеннями, або частину цього лагу —

будівельний.

 

Кількісне вираження взаємозв’язку між капітальними вкладеннями і

введенням основних фондів, між витратами виробничих ресурсів і обсягом

виробництва, між доходами і витратами тощо має базуватися на врахуванні

впливу запізнення, або лагу. Причому вплив деяких пояснювальних змінних

на залежну може проявлятися не лише через певний період часу, а й

протягом певного часу, тобто лаг може складатись з кількох часових

періодів. У такому разі маємо справу з економетричною моделлю

розподіленого лагу.

 

Нехай економетрична модель розподіленого лагу визначається так:

 

(10.1)

 

— залишки, що розподілені нормально, тобто мають нульове математичне

сподівання і сталу дисперсію.

 

Означення 10.1. Модель (10.1) називається загальною моделлю нескінченого

розподіленого лагу, якщо для неї справджуються такі умови:

 

, для будь-яких k, j; (10.2)

 

, j = 1, 2, 3...; k = 1, 2, 3...; (10.3)

 

де w — скінченне число; (10.4)

 

; (10.5)

 

. (10.6)

 

— структурою лагу.

 

— нормованою структурою лагу для моделі (10.1).

 

, значення яких характеризують поточні умови функціонування економічних

систем у період t.

 

Узагальнена модель розподіленого лагу задаватиметься рівнянням

 

(10.7)

 

.

 

Взаємна кореляційна функція

 

. Але практична реалізація такої моделі часто стикається з

непереборними труднощами, що зумовлені великою кількістю факторів,

істотною обмеженістю часових рядів і складністю їх внутрішньої

структури.

 

, зсунутим один відносно одного на часовий лаг (.

 

. (10.8)

 

відбувається протягом певного проміжку часу і в результаті маємо

кілька часових лагів для двох взаємопов’язаних часових рядів. Знайшовши

часові лаги для визначення взаємозв’язку між економічними показниками,

можна побудувати економетричну модель розподіленого лагу.

 

, використавши (10.8). Будуємо табл. 10.1.

 

Таблиця 10.1

 

(У порівняльних цінах 1985 року)

 

при різних значеннях ( наведені в табл. 10.2.

 

Таблиця 10.2

 

0,89 0,86 0,89 0,92 0,92 0,92 0,85 0,75 0,64 0,4 0,55 -0,06 -0,2

 

 

 

 = 0,92. Він відповідає трьом значенням ( = {3,4,5}. Звідси випливає,

що найбільший вплив капітальних вкладень на обсяг чистої продукції треба

очікувати на третьому, четвертому і п’ятому роках.

 

Графік нормованої кореляційної функції називається корелограмом.

 

Корелограм взаємної кореляційної функції, побудований для цих часових

рядів, зображений на рис. 10.1.

 

 

Рис. 10.1. Корелолеграм

 

З графіка, зображеного на рис. 10.1, бачимо що найбільше значення

-----> Page:

0 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]

ЗАМОВИТИ ОРИГІНАЛЬНУ РОБОТУ