UkrReferat.com
найбільша колекція україномовних рефератів

Всього в базі: 75855
останнє поновлення: 2016-12-09
за 7 днів додано 12

Реферати на українській
Реферати на російській
Українські підручники

$ Робота на замовлення
Реклама на сайті
Зворотній зв'язок

 

ПОШУК:   

реферати, курсові, дипломні:

Українські рефератиРусские рефератыКниги
НазваEконометрична модель з двома змінними (реферат)
АвторPetya
РозділЕкономічні теми (різне), реферат, курсова
ФорматWord Doc
Тип документуРеферат
Продивилось2726
Скачало319
Опис
ЗАКАЧКА
Замовити оригінальну роботу

Реферат на тему:

 

Eконометрична модель з двома змінними

 

Серед багаточисленних зв’язків між економічними показниками завжди

можна виділити такий показник, вплив якого на результативну ознаку є

основним, найбільш важливим. Щоб виміряти цей зв’язок кількісно,

необхідно побудувати економетричну модель з двома змінними (просту

модель). Загальний вигляд такої моделі:

 

Y = f (X, u),

 

де Y — залежна змінна (результативна ознака); X — незалежна змінна

(фактор); u — стохастична складова.

 

Аналітична форма цієї моделі може бути різною залежно від економічної

сутності зв’язків. Найбільш поширені форми залежностей:

 

;

 

;

 

;

 

,

 

де а0, а1 — невідомі параметри моделі.

 

Неважко переконатись, що наведені нелінійні форми залежностей за

допомогою елементарних перетворень приводяться до лінійних. Якщо

припустити, що економетрична модель з двома змінними є лінійною:

 

,

 

в якій стохастична складова (залишки) має нульове математичне сподівання

та постійну дисперсію, то параметри моделі можна оцінити на основі

звичайного методу найменших квадратів (1МНК).

 

В основі методу 1МНК лежить принцип мінімізації суми квадратів залишків

моделі. Реалізація цього принципу дає можливість отримати систему

нормальних рівнянь:

 

 

.

 

:

 

.

 

Достовірність побудованої економетричної моделі можна перевірити,

користуючись елементами дисперсійного аналізу. Перш за все слід

розрахувати залишки моделі

 

 

та знайти їх дисперсію:

 

,

 

).

 

 

необхідно визначити стандартну помилку кожного параметра моделі.

 

в цій формулі характеризує відповідний діагональний елемент матриці

помилок (матриці, оберненої до матриці системи нормальних рівнянь).

 

На основі коефіцієнта детермінації

 

 

можна зробити висновок про ступінь значущості вимірюваного зв’язку на

основі економетричної моделі

 

.

 

Оскільки коефіцієнт детермінації R2 характеризує, якою мірою варіація

залежної змінної визначається варіацією незалежної змінної, то чим

ближче R2 до одиниці, тим суттєвішим є зв’язок між цими змінними.

 

. Чим ближче R до одиниці по модулю, тим тіснішим є зв’язок. Від’ємний

знак свідчить про обернений зв’язок, додатній — про прямий.

 

Якщо прийняти відповідну гіпотезу про закон розподілу залишків

економетричної моделі, то параметри її можна оцінити на основі метода

максимальної правдоподібності.

 

Нехай залишки моделі розподіляються за нормальним законом, тоді функція

правдоподібності запишеться так:

 

 

і

 

 

і, прирівнявши похідні до нуля, отримаємо систему рівнянь:

 

 

, а також оцінку дисперсії залишків.

 

Економетрична модель з двома змінними:

 

побудова та аналіз

 

Приклад 1.1. На основі даних про роздрібний товарообіг і доходи

населення побудувати економетричну модель роздрібного товарообігу. Дати

загальну характеристику достовірності моделі та зробити висновки.

 

Вихідні дані та елементарні перетворення цих даних для побудови моделі

наведені в табл. 1.1.

 

 

Таблиця 1.1

 

N

 

п/п

 

 

X

 

X2

 

XY

 

 

 

 

Ш

 

:

 

И

 

ь

 

Ffo

 

220 245 6165 5523 ----- ---- -- 162.5 133. ---- 1.145 110

 

 

Розв’язання:

-----> Page:

0 [1]

ЗАМОВИТИ ОРИГІНАЛЬНУ РОБОТУ