UkrReferat.com
найбільша колекція україномовних рефератів

Всього в базі: 75855
останнє поновлення: 2016-12-09
за 7 днів додано 17

Реферати на українській
Реферати на російській
Українські підручники

$ Робота на замовлення
Реклама на сайті
Зворотній зв'язок

 

ПОШУК:   

реферати, курсові, дипломні:

Українські рефератиРусские рефератыКниги
НазваПобудова загальної лінійної моделі (реферат)
АвторPetya
РозділЕкономічні теми (різне), реферат, курсова
ФорматWord Doc
Тип документуРеферат
Продивилось3830
Скачало392
Опис
ЗАКАЧКА
Замовити оригінальну роботу

Реферат на тему:

 

Побудова загальної лінійної моделі

 

Для того щоб кількісно описати зв’язок між кількома або багатьма

змінними, одна з яких є залежною, інші — незалежними змінними, необхідно

розглянути лінійну економетричну модель, яка базується на регресійному

аналізі.

 

У загальному вигляді цю модель можна записати так:

 

 

— залежна змінна;

 

— незалежні змінні;

 

u — стохастична складова.

 

Залежна змінна Y називається також пояснюваною, ендогенною змінною,

незалежні змінні Xj — пояснюючими, предетермінованими, екзогенними

змінними.

 

Аналітична форма загальної лінійної економетричної моделі:

 

,

 

— параметри моделі.

 

В матричній формі економетрична модель має такий вигляд:

 

,

 

X — матриця незалежних змінних; A — вектор оцінок параметрів моделі; u —

вектор залишків.

 

Щоб оцінити параметри моделі на основі методу 1МНК, необхідно

дотримуватися таких передумов (гіпотез):

 

1) математичне сподівання залишків має дорівнювати нулю, тобто

 

;

 

2) значення вектора залишків u незалежні між собою і мають постійну

дисперсію:

 

 

незалежні змінні моделі не зв’язані із залишками, тобто

 

;

 

4) незалежні змінні моделі створюють лінійно-незалежну систему векторів,

тобто

 

 

Оператор оцінювання параметрів моделі на основі 1МНК:

 

 

є розв’язком нормальної системи рівнянь:

 

 

називають матрицею моментів. Числа, що стоять на її головній

діагоналі, характеризують величину дисперсій незалежних змінних, інші

елементи відповідають взаємним коваріаціям.

 

Оцінки параметрів загальної економетричної моделі повинні мати такі

властивості:

 

1) незміщеності;

 

2) обгрунтованості;

 

3) ефективності;

 

4) інваріантності.

 

Оцінка параметра моделі буде незміщеною, коли дотримується рівність:

 

.

 

називається зміщенням оцінки.

 

справедливе відношення:

 

.

 

параметрів A називаються ефективними, коли вони мають найменшу

дисперсію.

 

параметрів A є інваріантними.

 

Загальна економетрична модель: побудова й аналіз

 

Приклад 2.1. Побудувати економетричну модель, яка характеризує

залежність між витратами на харчування, загальними затратами та складом

сім’ї на основі даних, наведених у табл. 2.1. Проаналізувати зв’язок,

визначений на основі побудованої моделі.

 

Таблиця 2.1

 

№ п / п Витрати на харчування Загальні затрати Склад сім’ї

 

1 2 3 4

 

1 20 45 1,5

 

2 32 75 1,6

 

3 48 125 1,9

 

4 65 223 1,8

 

5 45 92 3,4

 

6 64 146 3,6

 

7 79 227 3,5

 

8 104 358 5,5

 

9 68 135 5,4

 

10 93 218 5,4

 

11 117 331 5,3

 

 

Закінчення табл. 2.1

 

1 2 3 4

 

12 145 490 8,5

 

13 91 175 8,3

 

14 131 205 8,1

 

15 167 468 7,3

 

16 195 749 8,4

 

 

 

Розв’язання:

 

1. Ідентифікуємо змінні моделі:

 

Y — витрати на харчування (залежна змінна);

 

X1 — загальні витрати (незалежна змінна);

 

X2 — розмір сім’ї (незалежна змінна);

 

u — залишки (стохастична складова).

 

Загальний вигляд моделі:

 

.

 

2. Специфікуємо модель, тобто в даному випадку визначимо її аналітичну

форму:

 

 

3. Оцінимо параметри моделі на основі методу 1МНК, попередньо висунувши

гіпотезу, що всі чотири передумови для його застосування дотримані.

 

Оператор оцінювання на основі 1МНК:

-----> Page:

0 [1] [2]

ЗАМОВИТИ ОРИГІНАЛЬНУ РОБОТУ