UkrReferat.com
найбільша колекція україномовних рефератів

Всього в базі: 75843
останнє поновлення: 2016-12-04
за 7 днів додано 15

Реферати на українській
Реферати на російській
Українські підручники

$ Робота на замовлення
Реклама на сайті
Зворотній зв'язок

 

ПОШУК:   

реферати, курсові, дипломні:

Українські рефератиРусские рефератыКниги
НазваДисперсійний аналіз економетричної моделі (реферат)
АвторPetya
РозділЕкономічні теми (різне), реферат, курсова
ФорматWord Doc
Тип документуРеферат
Продивилось2872
Скачало328
Опис
ЗАКАЧКА
Замовити оригінальну роботу

Реферат на тему:

 

Дисперсійний аналіз економетричної моделі

 

Між оцінками параметрів економетричної моделі та коефіцієнтом

кореляції, що характеризує тісноту зв’язку, існує зв’язок. Для простої

економетричної моделі його можна записати так:

 

,

 

— коефіцієнт парної кореляції;

 

— середньоквадратичне відхилення відповідно залежної і незалежної

змінної.

 

Це співвідношення було покладено в основу алгоритму визначення

альтернативної оцінки параметрів моделі за методом 1МНК. Алгоритм має

назву покрокової регресії і наступні кроки:

 

Крок 1. Стандартизація (нормалізація) всіх змінних моделі:

 

 

, елементи якої розраховуються таким чином:

 

 

. Будується економетрична модель:

 

.

 

, то ця змінна вводиться в побудовану раніше економетричну модель; в

результаті дістанемо:

 

 

і т.д.

 

Процес продовжується до тих пір, поки всі незалежні змінні поступово

будуть включені в модель. Якщо є обмеження, яке вказує на недоцільність

розширення економетричної моделі за рахунок змінних, що залишилися, то

процес розрахунку закінчується раніше. Таким обмеженням може бути

співвідношення між коефіцієнтом кореляції чи детермінації, виправленими

й невиправленими на число ступеней свободи.

 

Система нормальних рівнянь у даному алгоритмі:

 

 

, тоді система рівнянь у матричному вигляді матиме такий вигляд:

 

.

 

, тобто отримаємо альтернативний оператор оцінювання параметрів моделі

за методом 1МНК.

 

відносяться до стандарти-зованих змінних, то щоб перейти до оцінок

параметрів моделі, в якій змінні мають свій початковий вимір, необхідно:

 

 

Множинний коефіцієнт детермінації, який визначає рівень варіації

залежної змінної за рахунок незалежних, розраховується таким чином:

 

, чи

 

.

 

Коефіцієнт детермінації без урахування числа ступеней свободи:

 

.

 

Співвідношення між ними дорівнюватиме:

 

.

 

характеризує тісноту зв’язку між залежною і незалежними змінними.

Множинний коефіцієнт детермінації і кореляції знаходяться на множині

 

 

Якщо оцінка параметрів моделі отримана на основі покрокової регресії, то

для визначення коефіцієнта детермінації можна використати такі

співвідношення:

 

 

;

 

.

 

-критерію:

 

.

 

табл , то гіпотеза про суттєвість зв’язку між залежною і незалежними

змінними економетричної моделі підтверджується, в протилежному випадку —

відкидається.

 

— критерію через коефіцієнт детермінації:

 

.

 

— критерію:

 

.

 

табл , то відповідний параметр економетричної моделі є достовірним.

 

:

 

.

 

Прогноз залежної змінної на основі економетричної моделі при заданих

залежних змінних можна виконати на основі такого співвідношення:

 

.

 

є стандартною помилкою прогнозу:

 

,

 

— прогнозні значення незалежних змінних.

 

Приклад дисперсійного аналізу економетричної

 

моделі та прогноз

 

Приклад 3.1. Визначити коефіцієнти детермінації та кореляції для

економетичної моделі, яка побудована в прикладі 2.1. Перевірити гіпотезу

про суттєвість зв’язку на основі F- і t- критеріїв. Виконати прогноз

витрат на харчування, якщо загальні затрати становитимуть 900 одиниць, а

середній склад сім’ї – 8,5.

-----> Page:

0 [1] [2] [3]

ЗАМОВИТИ ОРИГІНАЛЬНУ РОБОТУ