UkrReferat.com
найбільша колекція україномовних рефератів

Всього в базі: 75855
останнє поновлення: 2016-12-09
за 7 днів додано 17

Реферати на українській
Реферати на російській
Українські підручники

$ Робота на замовлення
Реклама на сайті
Зворотній зв'язок

 

ПОШУК:   

реферати, курсові, дипломні:

Українські рефератиРусские рефератыКниги
НазваГетероскедастичність (реферат)
Автор
РозділЕкономічні теми (різне), реферат, курсова
ФорматWord Doc
Тип документуРеферат
Продивилось6245
Скачало387
Опис
ЗАКАЧКА
Замовити оригінальну роботу

Реферат на тему:

 

Гетероскедастичність

 

Передумови, які висуваються при оцінці параметрів моделі за методом

1МНК на практиці часто можуть порушуватись. Однією з таких передумов є

незмінність дисперсії залишків для всіх спостережень вихідної

сукупності. Це явище називається гомоскедастичністю. В практичних

дослідженнях воно часто порушується. Наприклад, в економетричній моделі,

що характеризує залежність витрат на споживання від доходу, дисперcія

залишків може змінюватись для спостережень, які відносяться до різних

груп населення за розміром доходів.

 

Якщо дисперсія залишків в економетричному моделюванні змінюється для

кожного спостереження або для груп спостережень, то це явище називається

гетероскедастичністю.

 

Наявність гетероскедастичності спричиняє порушення властивостей оцінок

параметрів моделі при розрахунку їх за методом 1МНК. Тому завжди виникає

необхідність вивчати це явище, і, якщо воно існує, для оцінки параметрів

моделі використовувати узагальнений метод найменших квадратів (метод

Ейткена).

 

Для визначення гетероскедастичності застосовуються чотири критерії:

 

1) Fкритерій (;

 

2) параметричний тест Гольдфельда—Квандта;

 

3) непараметричний тест Гольдфельда—Квандта;

 

4) тест Глейсера.

 

1. Критерій (

 

Цей метод застосовується в тих випадках, коли вихідна сукупність

спостережень досить велика. Розглянемо цей алгоритм.

 

згідно із зміною рівня величини Y.

 

Крок 2. По кожній групі даних розраховується сума квадратів відхилень:

 

.

 

Крок 3. Розраховується сума квадратів відхилень у цілому по всій

сукупності спостережень:

 

.

 

Крок 4. Обчислюється параметр (:

 

,

 

де n — загальна сукупність спостережень;

 

nr — кількість спостережень r-ї групи.

 

:

 

,

 

менше табличного значення X2 при вибраному рівні довіри і ступені

свободи k – 1, то явище гетероскедастичності відсутнє.

 

2. Параметричний тест Гольдфельда—Квандта

 

Коли сукупність спостережень невелика, то розглянутий метод 1

застосовувати неможливо.

 

, тобто дисперсія залишків зростає пропорційно квадрату однієї із

незалежних змінних моделі:

 

.

 

Вони запропонували для виявлення наявності гетероскедастичності

параметричний тест, в якому треба виконати наступні кроки.

 

Крок 1. Упорядкувати спостереження згідно з величиною елементів вектора

xj.

 

— кількість елементів вектора xj.

 

.

 

перевищує кількість змінних m.

 

Крок 4. Знайти суму квадратів залишків за першою (1) і другою (2)

моделях S1 і S2.

 

— залишки по моделі (1) ;

 

— залишки по моделі (2).

 

Крок 5. Розрахувати критерій R:

 

,

 

табл , то гетероскедастичність відсутня.

 

3. Непараметричний тест Гольдфельда—Квандта

 

Гольфельд і Квандт запропонували також для оцінки наявності

гетероскедастичності непараметричний тест. Цей тест базується на числі

піків у величині залишків після упорядкування спостережень по xij.

 

4. Тест Глейсера

 

. Для цього використовуються такі види функцій:

 

;

 

;

 

і т.п.

 

. Нагадаємо, що:

 

.

 

Якщо при економетричному моделюванні для певних вихідних даних буде

виявлено явище гетероскедастичності, то оцінку параметрів моделі треба

-----> Page:

0 [1] [2] [3]

ЗАМОВИТИ ОРИГІНАЛЬНУ РОБОТУ