UkrReferat.com
найбільша колекція україномовних рефератів

Всього в базі: 75855
останнє поновлення: 2016-12-09
за 7 днів додано 12

Реферати на українській
Реферати на російській
Українські підручники

$ Робота на замовлення
Реклама на сайті
Зворотній зв'язок

 

ПОШУК:   

реферати, курсові, дипломні:

Українські рефератиРусские рефератыКниги
НазваМетод інструментальних змінних (реферат)
АвторPetya
РозділЕкономічні теми (різне), реферат, курсова
ФорматWord Doc
Тип документуРеферат
Продивилось2259
Скачало251
Опис
ЗАКАЧКА
Замовити оригінальну роботу

Реферат на тему:

 

Метод інструментальних змінних

 

Автокореляція елементів часового ряду може бути описана на основі

авторегресійної функції певного порядку. Але коли йдеться про

моделювання взаємозв’язків на основі багатомірних часових рядів, де

необхідно кількісно описати залежність однієї змінної від інших і

врахувати автокореляцію залежної змінної, то економетрична модель буде

мати лагову змінну Y, що входить до пояснюючих змінних, тобто:

 

.

 

Наведемо економічні приклади :

 

Приклад 1. Нехай потрібно побудувати економетричну модель, яка

характеризує залежність обсягу інвестицій від технічного рівня об’єкта

інвестування та ефективності економічної діяльності. В цьому випадку

вихідна інформація повинна мати три часових ряди, один з яких буде

характеризувати обсяг зміни капітальних вкладень у часі, другий —

технічний рівень об’єкта інвестування, а третій — ефективність

економічної діяльності. При цьому кожне наступне значення часового ряду

буде знаходитись у певній залежності від попереднього. Наприклад, якщо в

попередньому році в даний об’єкт було вкладено велику частину

інвестицій, то, очевидно, що в наступному році їх рівень може значно

зменшитись через економічну та технічну недоцільність. А це означає, що

економетрична модель наведеної залежності у загальному вигляді:

 

,

 

— обсяг інвестицій у періоді t – 1; X1t — фондомісткість основних

фондів у періоді t; X2 t — рентабельність економічної діяльності в

періоді t; ut — стохастична складова, залишки.

 

Приклад 2. Нехай треба побудувати економетричну модель, яка характеризує

залежність між рівнем експорту певної продукції та обсягом її

виробництва. Будуючи цю економетричну модель на основі двох часових

рядів, потрібно також урахувати той факт, що рівень експорту в період t,

як правило, корелює з його рівнем в період t – 1. Тому економетрична

модель матиме загальний вигляд:

 

,

 

;

 

;

 

;

 

— залишки.

 

). В цьому випадку вони стають стохастичними змінними.

 

навіть тоді, коли послідовні значення залишків є незалежними.

 

(всі оцінки моделі) необгрунтованими.

 

, є наявність помилок у вихідній інформації.

 

— це єдина форма помилок, яка допускається. Але дуже часто при

вимірюванні змінних, які включаються в економетричну модель,

допускаються помилки. Наявність цих помилок впливає на оцінку параметрів

моделi. Так, якщо матриця пояснюючих змінних X має помилки, то її можна

записати як суму двох матриць

 

,

 

— матриця дійсних значень пояснюючих змінних;

 

— матриця помилок.

 

Звідси економетрична модель матиме вигляд:

 

.

 

, тобто:

 

.

 

, у свою чергу, можна записати так:

 

 

Якщо в цих співвідношеннях допустити, що матрицю X (як її дійсні

значення, так і помилки) гранично не корелюють із залишками, тобто:

 

,

 

то матриця коваріації помилок частіше всього не дорівнює нулю,

 

, а це означає, що за наявності помилок виміру змінних оцінка

параметрів моделі за методом 1МНК є необгрунтованою і асимптотично

зміщеною.

 

Кореляція між пояснюючими змінними і залишками є серйозною перешкодою

для застосування методу 1МНК.

-----> Page:

0 [1] [2] [3] [4]

ЗАМОВИТИ ОРИГІНАЛЬНУ РОБОТУ