UkrReferat.com
найбільша колекція україномовних рефератів

Всього в базі: 75843
останнє поновлення: 2016-12-04
за 7 днів додано 15

Реферати на українській
Реферати на російській
Українські підручники

$ Робота на замовлення
Реклама на сайті
Зворотній зв'язок

 

ПОШУК:   

реферати, курсові, дипломні:

Українські рефератиРусские рефератыКниги
НазваМоделі розподіленого лага (реферат)
АвторPetya
РозділЕкономічні теми (різне), реферат, курсова
ФорматWord Doc
Тип документуРеферат
Продивилось2459
Скачало252
Опис
ЗАКАЧКА
Замовити оригінальну роботу

Реферат на тему:

 

Моделі розподіленого лага

 

Для взаємозв’язків багатьох економічних процесів типовим є той факт, що

ефект від впливу одного показника на інший виявляється не одразу, а

поступово, через деякий період часу. Це явище називається лагом

(запізненням). Кількісний вираз взаємозв’язку між капітальними

вкладеннями і введенням основних фондів, між затратами виробничих

ресурсів і обсягом виробництва, між доходами й витратами і т.п. повинен

базуватись на врахуванні запізнення впливу, або лага.

 

Вимірювання зв’язку між економічними показниками з урахуванням лагу

виконується на основі побудови економетричної моделі розподіленого лага:

 

.

 

структурою лага.

 

Якщо економетрична модель включає не тільки лагові змінні, а й змінні,

що характеризують поточні умови функціонування економічних систем, то

така модель називається узагальненою моделлю розподіленого лага:

 

.

 

є кінцевим числом.

 

відбувається протягом певного проміжку часу, що й відображає модель

розподіленого лагу.

 

Наявність мультиколінеарності між лаговими змінними в економетричній

моделі ускладнює її побудову. Щоб звільнитись від мультиколінеарності,

необхідно ввести такі коефіцієнти при лагових змінних, які мали б

однаковий знак і для них можна було б знайти суму, тоді економетрична

модель:

 

.

 

Для зображення лагових коефіцієнтів Л. Койк запропонував форму спадаючої

геометричної прогресії, тобто:

 

.

 

Тоді економетрична модель набуде такого вигляду:

 

,

 

.

 

Лагову змінну в правій частині моделі мають також моделі часткового

коригування:

 

 

й адаптивних сподівань:

 

.

 

Наявність в економетричній моделі лагової змінної та прийняття гіпотези

відносно залишків зумовлюють особливості оцінки параметрів моделі.

Наведемо ці гіпотези.

 

Гіпотеза 1. Залишки є випадковими величинами і розподіляються нормально.

 

Гіпотеза 2. Залишки описуються авторегресійною схемою першого порядку:

 

.

 

Гіпотеза 3. Залишки описуються авторегресійною схемою першого порядку:

 

,

 

.

 

Якщо відносно залишків приймається перша гіпотеза, то для оцінки

параметрів можна застосувати 1МНК.

 

матиме вигляд:

 

 

при другій гіпотезі треба записати:

 

,

 

.

 

Якщо відносно залишків моделі приймається третя гіпотеза, то для оцінки

параметрів моделі можна використовувати:

 

1) 1МНК, коли вихідні дані перетворені на основі параметрів ( і (;

 

2) метод Ейткена;

 

3) ітеративний метод;

 

4) двокрокову процедуру:

 

;

 

.

 

5) метод інструментальних змінних;

 

6) алгоритм Уолліса.

 

Щоб застосувати для оцінки параметрів 1МНК, матриця вихідних даних

матиме вигляд:

 

вибираються доти, доки не буде мінімізована сума відхилень.

 

базується на матриці

 

,

 

дорівнює:

 

.

 

Цей метод аналогічний оцінкам 1МНК для моделі:

 

(1)

 

відносно перетворених даних.

 

Ітеративний метод є альтернативою методу Ейткена. Його алгоритм має

чотири кроки:

 

і підставляється у функцію (1).

 

.

 

.

 

і т.д.

 

Метод інструментальних змінних для оцінки параметрів моделі

застосовується тоді, коли залишки не автокорельовані, але існує

залежність пояснюючих змінних від залишків. Якщо модель має вигляд:

-----> Page:

0 [1] [2] [3]

ЗАМОВИТИ ОРИГІНАЛЬНУ РОБОТУ