UkrReferat.com
найбільша колекція україномовних рефератів

Всього в базі: 75834
останнє поновлення: 2016-11-29
за 7 днів додано 10

Реферати на українській
Реферати на російській
Українські підручники

$ Робота на замовлення
Реклама на сайті
Зворотній зв'язок

 

ПОШУК:   

реферати, курсові, дипломні:

Українські рефератиРусские рефератыКниги
НазваПобудова економетричної моделі на основі системи одночасових структурних рівнянь (реферат)
АвторPetya
РозділЕкономічні теми (різне), реферат, курсова
ФорматWord Doc
Тип документуРеферат
Продивилось2959
Скачало311
Опис
ЗАКАЧКА
Замовити оригінальну роботу

Реферат на тему:

 

Побудова економетричної моделі на основі системи одночасових структурних

рівнянь

 

Наявність прямих та зворотніх зв’язків між економічними показниками в

багатьох випадках вимагає використання системи одночасових рівнянь.

Вони, як правило, містять лінійні рівняння. Нелінійність зв’язків

апроксимується лінійними співвідношеннями. Динаміка економічних зв’язків

ураховується за допомогою часових лагів або лагових змінних.

 

Система одночасових структурних рівнянь в матричному вигляді має такий

вигляд:

 

.

 

, то одержимо приведену форму моделі, яка має вигляд:

 

,

 

.

 

Зв’язок між коефіцієнтами структурної і приведеної форми моделі

визначиться:

 

,

 

,

 

.

 

Оцінка параметрів моделі на основі одночасових рівнянь методом 1МНК буде

давати зміщення, яке буде дорівнювати:

 

, де

 

— момент другого порядку залежної змінної, який прямує до деякої

константи.

 

Чисельна оцінка параметрів моделі на основі одночасових структурних

рівнянь пов’язана з проблемою ідентифікації.

 

Необхідна умова ідентифікації системи — справедливість нерівності для

кожного рівняння:

 

 

-те рівняння структурної форми;

 

— загальна кількість екзогенних змінних моделі;

 

-те рівняння структурної форми моделі.

 

Якщо записане вище співвідношення виконується як рівність, то відповідне

рівняння є строгоідентифікованим, а коли — як нерівність, то відповідне

рівняння є надідентифікованим.

 

є трикутною, а залишки характеризуються діагональною матрицею виду:

 

,

 

то така система рівнянь називається рекурсивною і для оцінки параметрів

такої моделі можна застосувати 1МНК.

 

Якщо кожне рівняння моделі є строгоідентифікованим, то для оцінки

параметрів моделі можна застосувати непрямий метод найменших квадратів

(НМНК). Алгоритм цього методу складається з чотирьох кроків:

 

Крок 1. Перевіряється умова ідентифікованості для кожного рівняння. Якщо

кожне рівняння точноідентифіковане, то виконується перехід до кроку 2.

 

Крок 2. Перехід від структурної форми моделі до приведеної.

 

Крок 3. Оцінка параметрів кожного рівняння приведеної форми моделі 1МНК.

 

Крок 4. Розрахунок оцінок параметрів рівнянь структурної форми на основі

співвідношення:

 

,

 

— матриця оцінок параметрів приведеної форми моделі.

 

Якщо рівняння структурної форми моделі надідентифіковані, то для оцінки

параметрів моделі застосовується двокроковий метод найменших квадратів

(2МНК). Система рівнянь для обчислення оцінок двокроковим методом

найменших квадратів запишеться так:

 

,

 

— вектор залежної або ендогенної змінної;

 

— матриця поточних ендогенних змінних, які входять у праву частину

рівняння;

 

Х — матриця всіх пояснюючих або екзогенних змінних;

 

— матриця пояснюючих або екзогенних змінних даного рівняння;

 

;

 

.

 

Oператор оцінювання 2МНК:

 

 

Дисперсія залишків для кожного рівняння:

 

.

 

Матриця коваріацій параметрів кожного рівняння визначається на основі

співвідношення:

 

 

Трикроковий метод найменших квадратів (3МНК), на відміну від попередніх,

призначений для одночасної оцінки параметрів всіх рівнянь моделі.

-----> Page:

0 [1] [2] [3]

ЗАМОВИТИ ОРИГІНАЛЬНУ РОБОТУ