UkrReferat.com
найбільша колекція україномовних рефератів

Всього в базі: 75843
останнє поновлення: 2016-12-04
за 7 днів додано 10

Реферати на українській
Реферати на російській
Українські підручники

$ Робота на замовлення
Реклама на сайті
Зворотній зв'язок

 

ПОШУК:   

реферати, курсові, дипломні:

Українські рефератиРусские рефератыКниги
НазваМоделювання та оптимізація ризику (реферат)
АвторPetya
РозділПідприємництво, реферат, курсова
ФорматWord Doc
Тип документуРеферат
Продивилось2784
Скачало347
Опис
ЗАКАЧКА
Замовити оригінальну роботу

Реферат на тему:

 

Моделювання та оптимізація ризику

 

План

 

Функція ризику.

 

Критерії прийняття рішень при заданому розподілі ймовірностей.

 

Критерії прийняття рішень, коли невідомий розподіл ймовірностей.

 

Критерії прийняття рішень у ситуації, що характеризується

антагоністичними інтересами середовища.

 

Шоста інформаційна ситуація.

 

Функція ризику.

 

Для дослідження статистичних моделей за умов ризику та невизначеності

виходять із схеми, що передбачає наявність:

 

у суб’єкта керування – множини взаємовиключаючих рішень Х = {х1, х2, …,

хм}, одне з яких йому необхідно прийняти;

 

множини взаємовиключаючих станів економічного середовища , однак,

суб’єктові керування невідомо, у якому стані буде знаходитись

середовище;

 

O.

 

Творча складова прийняття рішень за умов ризику має вирішальне значення.

 

Х), згідно з обраними критерієм прийняття рішень.

 

Функціонал оцінювання F має позитивний інгредієнт, якщо намагається

досягнути

 

(5.1)

 

Для таких випадків записують F=F+={fkj+}.

 

Для негативного інгредієнта, якщо намагаються досягнути відповідно

записують

 

, (5.2)

 

F=F -={f -kj}.

 

Визначення функціоналу оцінювання у формі F=F+, як правило,

використовується для оптимізації категорії корисності, виграшу,

ефективності, ймовірності досягнення цільових подій, тощо. У формі F=F -

- використовують для оптимізації збитків, ризику, тощо.

 

O:

 

O знаходять

 

; (5.3)

 

функція ризику визначається у виді

 

; (5.4)

 

O знаходять

 

; (5.5)

 

функція ризику визначається у вигляді

 

; (5.6)

 

Критерії прийняття рішень при заданому розподілі ймовірностей

 

Спочатку дамо визначення інформаційної ситуації.

 

Під інформаційною ситуацією J розуміють певний ступінь градації

невизначеності вибору середовищем своїх станів у момент прийняття

рішення.

 

За класифікатором інформаційних ситуацій, пов’язаних з невизначеністю

середовища, виділяють шість інформаційних ситуацій:

 

J1 – характеризується заданим розподілом апріорних ймовірностей на

елементах множини O;

 

J2 – характеризується заданим розподілом ймовірностей з невідомими

параметрами;

 

J3 – характеризується заданою системою лінійних співвідношень на

компонентах апріорного розподілу станів середовища;

 

J4 – характеризується невідомим розподілом ймовірностей на елементах

множини O;

 

J5 – характеризуються антагоністичними інтересами середовища у процесі

прийняття рішень;

 

J6 – характеризуються як проміжні між J1 та J5 при виборі середовища

своїх станів.

 

Отже, перша інформаційна ситуація J1 має місце тоді, коли мають

апріорний розподіл ймовірностей

 

O.

 

Ця ситуація є, мабуть, найбільш розповсюдженою в більшості практичних

задач прийняття рішень за умов ризику. При цьому ефективно

використовуються конструктивні методи теорії ймовірностей та

математичної статистики.

 

Розглянемо один із критеріїв прийняття рішень у цій ситуації.

 

 

Суть критерію – максимізація математичного сподівання функціоналу

оцінювання. Назва критерію пов’язана з перетворенням формул апріорних

-----> Page:

0 [1] [2] [3]

ЗАМОВИТИ ОРИГІНАЛЬНУ РОБОТУ