UkrReferat.com
найбільша колекція україномовних рефератів

Всього в базі: 75838
останнє поновлення: 2016-12-03
за 7 днів додано 10

Реферати на українській
Реферати на російській
Українські підручники

$ Робота на замовлення
Реклама на сайті
Зворотній зв'язок

 

ПОШУК:   

реферати, курсові, дипломні:

Українські рефератиРусские рефератыКниги
НазваРизик та елементи теорії корисності (реферат)
АвторPetya
РозділПідприємництво, реферат, курсова
ФорматWord Doc
Тип документуРеферат
Продивилось6983
Скачало953
Опис
ЗАКАЧКА
Замовити оригінальну роботу

Реферат на тему:

 

Ризик та елементи теорії корисності

 

Концепція корисності. Пріоритети та їх числове відображення

 

Необхідно зазначити, що для задач прийняття рішень в умовах

невизначеності та ризику принцип оптимальності нерідко будується у

вигляді функції корисності.

 

Корисність виражає ступінь задоволення, яке одержує суб’єкт від

споживання товару чи виконання будь-якої дії. Концепція функції

корисності дає змогу здійснити співвимірність споживчих елементів різних

товарів, взагалі кажучи, фізично неспіввимірних.

 

Слід відмітити, що в економічному аналізі корисність часто

використовується для того, щоб описати пріоритети при ранжуванні наборів

споживчих товарів, послуг, варіантів можливих інвестицій тощо.

 

.

 

Нагадаємо, що коли через х позначити набір товарів (послуг тощо), через

Х – множину всіх можливих наборів товарів, вважаючи при цьому, що вона є

неперервною, то можна побудувати [1, 2, 3, 4] неперервну дійсну функцію

U(x), визначену на елементах множини Х, яку називають функцією

корисності і для якої U(x) > U(y), якщо х ( у.

 

З прикладами, у яких висвітлюється процес побудови функції корисності на

базі експертної інформації, можна ознайомитись в [2, 3, 4].

 

Поняття лотереї. Корисність за Нейманом. Сподівана корисність

 

Необхідно звернути увагу на те, що для визначення корисності може

розглядатись вибір особи в умовах невизначеності та зумовленого нею

ризику, який формалізується за допомогою поняття лотереї.

 

х*, х – варіант економічного ефекту (наприклад, обсяг грошової

винагороди).

 

За Нейманом [6] корисність варіанта х визначається ймовірністю

U(х) = р(х), при якій особі байдуже, що обирати: х — гарантовано, чи

лотерею L(х*, р(х), х*).

 

Відмітимо також, що згідно з Нейманом у якості функції корисності можна

використати інтегральну функцію розподілу ймовірностей:

 

U(x) = F(x) = P(X < x).

 

, має місце основна формула теорії сподіваної корисності:

 

.

 

Тобто корисність ансамблю результатів збігається з математичним

сподіванням корисності результатів.

 

Детермінований еквівалент лотереї. Страхова сума

 

визначається з рівняння:

 

= U – 1(M(U(Х))),

 

де U – 1 (() – функція, обернена до функції U(x).

 

Страховою сумою (СС) називають величину детермінованого еквівалента,

взяту з протилежним знаком:

 

.

 

Якщо особа, яка приймає рішення, стикається з несприятливою для неї

лотереєю, то природно запитати, скільки б вона заплатила (в одиницях

виміру критерію х) за те, щоб не брати участь у цій лотереї. Для

визначення розмірів цього платежу вводиться до розгляду величина, яку

називають премією за ризик (надбавкою за ризик). Ця премія (((Х)) є

величиною (в одиницях виміру критерію х), якою суб’єкт керування (особа,

що приймає рішення) згоден знехтувати (уступити її) з середнього

виграшу, щоб уникнути ризику, пов’язаного з лотереєю.

 

Зауважимо, що для зростаючих функцій корисності величину премії за ризик

((Х) в лотереї L покладають рівною різниці між сподіваним виграшем та

детермінованим еквівалентом, тобто

 

 

Різне ставлення до ризику та функція корисності

-----> Page:

0 [1] [2]

ЗАМОВИТИ ОРИГІНАЛЬНУ РОБОТУ