UkrReferat.com
найбільша колекція україномовних рефератів

Всього в базі: 75850
останнє поновлення: 2016-12-08
за 7 днів додано 17

Реферати на українській
Реферати на російській
Українські підручники

$ Робота на замовлення
Реклама на сайті
Зворотній зв'язок

 

ПОШУК:   

реферати, курсові, дипломні:

Українські рефератиРусские рефератыКниги
НазваРизик та елементи теорії корисності (реферат)
АвторPetya
РозділПідприємництво, реферат, курсова
ФорматWord Doc
Тип документуРеферат
Продивилось7007
Скачало955
Опис
ЗАКАЧКА
Замовити оригінальну роботу

мітимо, у свою чергу, що неузгоджена одночасна зміна значень норми

прибутку і оцінки ризику може призвести до зміни рівня корисності. Так,

наприклад, зростання норми прибутку при незмінному ступені ризику

означає перехід на іншу, «правішу», криву байдужості, що відповідає у

даному випадку більшому значенню функції корисності. На рис.2.1.6 цій

ситуації відповідає перехід з точки А до точки В. Аналогічно зменшення

ступеня ризику при незмінній нормі прибутку означає перехід на криву

байдужості, що відповідає більшій величині функції корисності. На

рис.2.1.6 цій ситуації відповідає перехід з точки А до точки С.

 

Функція корисності з інтервальною нейтральністю до ризику

 

Необхідно відмітити, що функція корисності з інтервальною нейтральністю

відображає ставлення до ризику особи, для якої характерна нейтральна

позиція щодо ризику за умов, що результат (грошовий дохід, багатство)

знаходиться в певних межах. У той же час при розгляді всього інтервалу

зміни результату, корисність якого оцінюється, ставлення до ризику не

буде нейтральним [3].

 

 

а)

б)

 

Рис. 2.1.7. Інтервальна нейтральність: а– глобальна несхильність до

ризику;

 

б – глобальна схильність до ризику

 

Зростаюча функція з інтервальною нейтральністю до ризику, яка відображає

глобальну несхильність до ризику (опукла в гору), має такий вигляд:

 

, аі > 0, і = 1, . . . , п.

 

На рис.2.1.7 (а) зображений графік такої функції для випадку, коли

 

а1 > а2 > ... > an>0, 0 = b1 < b2 < ...

 

Зростаюча функція з інтервальною нейтральністю, яка відображає глобальну

схильність до ризику, має такий вигляд:

 

аі > 0, і = 1, . . . , п.

 

На рис.2.1.7 (б) зображений графік такої функції для випадку, коли

 

0 =  a1< a2 < ... < an; 0 = b1 > b2 >... > bn.

 

(

 

(

 

(

 

(

 

(

 

(

 

0

 

U = 0

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

m

 

(

 

(0

 

(1

 

U = 1

 

U = 4

 

U = 9

 

U=16 ===1=16======16====16 1616

 

U = 25

 

А

 

B

 

C

 

U(x)

 

x2

 

x1

 

0

 

b2

 

b3

 

b1 = 0

 

x

 

б)

 

 

[0] [1] 2

ЗАМОВИТИ ОРИГІНАЛЬНУ РОБОТУ