UkrReferat.com
найбільша колекція україномовних рефератів

Всього в базі: 75838
останнє поновлення: 2016-12-03
за 7 днів додано 10

Реферати на українській
Реферати на російській
Українські підручники

$ Робота на замовлення
Реклама на сайті
Зворотній зв'язок

 

ПОШУК:   

реферати, курсові, дипломні:

Українські рефератиРусские рефератыКниги
НазваМоделювання економічного ризику на базі концепції теорії гри (реферат)
АвторPetya
РозділПідприємництво, реферат, курсова
ФорматWord Doc
Тип документуРеферат
Продивилось7340
Скачало983
Опис
ЗАКАЧКА
Замовити оригінальну роботу

я наявністю чинників, що

зумовлюють «проміжну» між п’ятьма вищерозглянутими інформаційними

ситуаціями поведінку економічного середовища щодо вибору своїх станів.

 

Класичними прикладами критеріїв прийняття компромісних рішень в полі

шостої інформаційної ситуації критерій Гурвіца, модифіковані критерії та

критерій Ходжеса-Лемана [1, 2, 3, 5, 6].

 

1) Критерій Гурвіца. Гурвіц запропонував використовувати зважену

комбінацію найкращого та найгіршого. Такий підхід до вибору рішень

відомий як критерій показника песимізму-оптимізму. Особливістю цього

критерію є те, що в ньому передбачається не повний, а лише частковий

антагонізм середовища та СПР.

 

Згідно з критерієм Гурвіца у випадку, коли F = F+, оптимальним є рішення

 

.

 

називають (-показником Гурвіца для рішення sk ( S.

 

, оптимальним є рішення

 

.

 

Параметр ( в обох випадках можна інтерпретувати як коефіцієнт

несхильності до ризику.

 

, оптимальним є рішення

 

,

 

, рішення

 

,

 

, який використовується у зазначених вище критеріях, можна трактувати

як коефіцієнт несхильності СПР до ризику.

 

3) Критерій Ходжеса-Лемана. Ходжес та Леман стоять на тій точці зору, що

в практиці прийняття рішень в умовах невизначеності інформація про стан

ЕС знаходиться між повним незнанням та точним знанням апріорного

розподілу. Критерій Ходжеса-Лемана дає змогу використовувати всю

інформацію, що її має суб’єкт управління, але в той же час забезпечує

заданий рівень гарантії у випадку, коли ця інформація неточна. У деякому

плані критерій Ходжеса-Лемана являє собою «суміш» критеріїв Байєса та

Вальда.

 

Згідно з критерієм Ходжеса-Лемана у випадку, коли F = F+, оптимальним є

рішення

 

.

 

, то оптимальним рішенням є

 

.

 

Як і раніше, параметр (([0,1], і його можна інтерпретувати як коефіцієнт

несхильності до ризику.

 

Прийняття рішень, оптимальних за Парето

 

.

 

).

 

.

 

). Тоді оптимальне рішення доцільно шукати серед елементів множини

Парето SП, використовуючи при цьому критерії, адекватні ситуації

прийняття рішень.

 

“Пасивне” економічне середовище характеризують перша, друга, третя та

четверта інформаційні ситуації, оскільки згідно з наведеною вище

класифікацією стани економічного середовища в полі цих інформаційних

ситуацій реалізуються відповідно до заданого або гіпотетичного закону

розподілу ймовірностей.

 

Символ “:” в математичних викладках є еквівалентом слів “для якого”.

 

(

 

(

 

[0] [1] [2] 3

ЗАМОВИТИ ОРИГІНАЛЬНУ РОБОТУ