UkrReferat.com
найбільша колекція україномовних рефератів

Всього в базі: 75838
останнє поновлення: 2016-12-03
за 7 днів додано 10

Реферати на українській
Реферати на російській
Українські підручники

$ Робота на замовлення
Реклама на сайті
Зворотній зв'язок

 

ПОШУК:   

реферати, курсові, дипломні:

Українські рефератиРусские рефератыКниги
НазваЗапаси та резерви як способи зниження ступеня ризику (реферат)
АвторPetya
РозділПідприємництво, реферат, курсова
ФорматWord Doc
Тип документуРеферат
Продивилось4584
Скачало740
Опис
ЗАКАЧКА
Замовити оригінальну роботу

начення структури резервів на покриття ймовірних збитків

(затрат)

 

Моделі оптимізації ступеня ризику та деякі стратегії формування запасів

 

Різновиди задач управління запасами та їх складність зумовили створення

великої кількості математичних моделей, ефективне використання яких

неможливе без застосування економіко-математичних методів та ЕОМ.

Найістотнішим чинником, який необхідно враховувати при розробці моделей

управління запасами, є час. Статичні моделі управління запасами лише

наближено відповідають реальним умовам. Більш точний розв’язок може бути

одержаний на базі використання динамічних моделей.

 

Окрім того, в переважній більшості реальних задач попит є випадковою

величиною, розподіл імовірності якої може бути як відомим, так і

невідомим. Внаслідок цього виникає економічний ризик, зумовлений

невизначеністю, стохастичністю щодо величини попиту.

 

Величина ризику може бути визначена як відхилення потреб у запасах від

середньої (сподіваної) величини.

 

Модель М. Міллера і Д. Орра

 

b

 

¤

 

~

 

Ђ

 

H

 

7ником, що знижує загальну ефективність господарювання компанії

(підприємства). Оптимізація величини грошових засобів реалізується за

допомогою різних методів.

 

Розглянемо, зокрема, модель М. Міллера і Д. Орра. Ця модель має

імовірнісний характер — потоки чистих доходів і видатків трактуються як

випадкові змінні величини, закон розподілу яких може бути описаний двома

параметрами: математичним сподіванням (середньою величиною) та

дисперсією (варіацією). Приймається також гіпотеза, що функція розподілу

потоку чистих грошових надходжень і видатків має нормальний закон

розподілу.

 

Головними у моделі є три величини: оптимальна величина сальдо грошових

засобів х*, їх максимальний рівень хmax і мінімальний рівень xmin.

Причому мінімальний рівень xmіn задають менеджери підприємства, а решту

величин х* і xmax визначають за допомогою моделі. Наведемо лише

остаточні результати, опускаючи виведення відповідних формул. При

заданому рівні величини xmіn, значення х* та xmax можна обчислити за

формулами:

 

,

 

та

 

,

 

де Кs — стала величина обсягу однієї угоди щодо продажу цінних паперів

чи отримання позики; km — величина втрачених можливостей, пов’язана з

утриманням сальдо грошових засобів (дорівнює нормі відсотку, яку можна

було б отримати, купивши цінні папери); ( — середньоквадратичне

відхилення потоку чистих грошових надходжень.

 

Модель формування оптимального резерву

 

Задача управління запасами в умовах невизначеності та зумовленого нею

ризику вимагає визначення оптимального резерву.

 

Одним з простих способів, що дає змогу вирішити проблему резерву, є

застосування принципу гарантованого результату, тобто обрання досить

великого резерву, який гарантує мінімальний ризик. Це може призвести до

так званого ризику невикористаних можливостей — великі резерви пов’язані

з відволіканням значних коштів. Тому вводяться додаткові гіпотези.

Зокрема, в основу розрахунку необхідного резерву закладається поняття

допустимого ризику — ймовірності того, що потреба в запасах не

перевищить наявного резерву.

-----> Page:

[0] 1 [2]

ЗАМОВИТИ ОРИГІНАЛЬНУ РОБОТУ