UkrReferat.com
найбільша колекція україномовних рефератів

Всього в базі: 75850
останнє поновлення: 2016-12-08
за 7 днів додано 17

Реферати на українській
Реферати на російській
Українські підручники

$ Робота на замовлення
Реклама на сайті
Зворотній зв'язок

 

ПОШУК:   

реферати, курсові, дипломні:

Українські рефератиРусские рефератыКниги
НазваШпаргалка
АвторPetya
РозділМатематика, алгебра, геометрія, статистика
ФорматWord Doc
Тип документуРеферат
Продивилось13784
Скачало1004
Опис
ЗАКАЧКА
Замовити оригінальну роботу

фіксованому значенні Х. У/Х=хj

 

 

Умовні емпіричні моменти:

 

 

 

 

49.Статистична і кореляційна залежність. Функції та лінії регресії

 

Показником, що вимірює стохастичний зв’язок між змінними, є коефіцієнт

кореляції, який свідчить з певною мірою ймовірності, наскільки зв’язок

між змінними близький до строгої лінійної залежності.

 

;

 

;

 

 

Наведені можливі залежності між змінними X і Y називають функціями

регресії. Форму зв’язку між змінними X і Y можна встановити,

застосовуючи кореляційні поля, які зображені на рисунках

 

Для двовимірного статистичного розподілу вибірки ознак (Х, Y) поняття

статистичної залежності між ознаками Х та Y має таке визначення:

 

статистичною залежністю Х від Y називають таку, за якої при зміні

значень ознаки Y = yi змінюється умовний статистичний розподіл ознаки Х,

статистичною залежністю ознаки Y від Х називають таку, за якої зі зміною

значень ознаки X = xi змінюється умовний статистичний розподіл ознаки Y.

 

Між ознаками Х та Y може існувати статистична залежність і за

відсутності кореляційної. Але коли існує кореляційна залежність між

ознаками Х та Y, то обов’язково між ними існуватиме і статистична

залежність

 

50.Парна лінійна регресія. Вибірковий коефіцієнт кореляції та його

властивості

 

Ураховуючи вплив на значення Y збурювальних випадкових факторів, лінійне

рівняння зв’язку X і Y можна подати в такому вигляді:

 

,

 

є випадковою змінною, що характеризує відхилення y від гіпотетичної

теоретичної регресії.

 

 

У результаті статистичних спостережень дослідник дістає характеристики

для незалежної змінної х і відповідні значення залежної змінної у.

 

Вибірковий коефіцієнт кореляції

 

Рівняння лінійної парної регресії:

 

або

 

,

 

 

 

;

 

;

 

 

Як бачимо, коефіцієнт кореляції близький за своїм значенням до одиниці,

що свідчить про те, що залежність між Х та Y є практично лінійною

 

 

51.Надійний інтервал для лінійної регресії

 

значення ознаки Y, обчислимо за формулою

 

.

 

Тоді

 

 

 

.

 

Звідси дістали:

 

або

 

.Випадкова величина

 

 

ступенями свободи. Ураховуючи можна побудувати довірчий інтервал для

лінійної парної функції регресії із заданою надійністю ?, а саме:

 

.

 

випливає

 

 

52.Лінійна регресія для двовимірного статистичного розподілу

 

Ураховуючи вплив на значення Y збурювальних випадкових факторів, лінійне

рівняння зв’язку X і Y можна подати в такому вигляді:

 

,

 

є випадковою змінною, що характеризує відхилення y від гіпотетичної

теоретичної регресії.

 

 

У результаті статистичних спостережень дослідник дістає характеристики

для незалежної змінної х і відповідні значення залежної змінної

 

53.Множинна лінійна регресія

 

пов’язана з впливом не одного, а кількох аргументів.

 

У цьому разі регресію називають множинною. При цьому якщо аргументи в

функції регресії в першій степені, то множинна регресія називається

лінійною, у противному разі — множинною нелінійною регресією.

 

Довірчий інтервал для множинної лінійної регресії

 

має обернену.

 

визначають з допомогою кореляційної матриці для вектора

-----> Page:

[0] [1] [2] [3] [4] [5] 6 [7]

ЗАМОВИТИ ОРИГІНАЛЬНУ РОБОТУ