UkrReferat.com
найбільша колекція україномовних рефератів

Всього в базі: 75843
останнє поновлення: 2016-12-04
за 7 днів додано 15

Реферати на українській
Реферати на російській
Українські підручники

$ Робота на замовлення
Реклама на сайті
Зворотній зв'язок

 

ПОШУК:   

реферати, курсові, дипломні:

Українські рефератиРусские рефератыКниги
НазваМоделювання та оптимізація ризику (реферат)
Автор
РозділЕкономічні теми (різне), реферат, курсова
ФорматWord Doc
Тип документуРеферат
Продивилось1884
Скачало222
Опис
ЗАКАЧКА
Замовити оригінальну роботу

Моделювання та оптимізація ризику

 

План

 

1. Функція ризику.

 

2. Критерії прийняття рішень при заданому розподілі ймовірностей.

 

3. Критерії прийняття рішень, коли невідомий розподіл ймовірностей.

 

4. Критерії прийняття рішень у ситуації, що характеризується

антагоністичними інтересами середовища.

 

5. Шоста інформаційна ситуація.

 

1. Функція ризику.

 

Для дослідження статистичних моделей за умов ризику та невизначеності

виходять із схеми, що передбачає наявність:

 

- у суб’єкта керування – множини взаємовиключаючих рішень Х = {х1, х2,

…, хм}, одне з яких йому необхідно прийняти;

 

- множини взаємовиключаючих станів економічного середовища , однак,

суб’єктові керування невідомо, у якому стані буде знаходитись

середовище;

 

- у суб’єкта керування – функціонал оцінювання F = {fkj}, що

характеризує “ви-граш” чи “програш” під час вибору рішення хк Х, якщо

середовище знаходить-ся (буде знаходитися) у стані Oj O.

 

Творча складова прийняття рішень за умов ризику має вирішальне значення.

 

Формальна складова процесу прийняття рішення за умов невизначеності

полягає у проведенні розрахунків, за існуючими алгоритмами, показників

ефективності, що входять у визначення функціоналу оцінювання F={fkj}, та

розрахунків для знаходжен-ня оптимального розв’язку х* Х (чи множини

таких розв’язків Х* Х), згідно з обра-ними критерієм прийняття рішень.

 

Функціонал оцінювання F має позитивний інгредієнт, якщо намагається

досягнути 

 

(5.1)

 

Для таких випадків записують F=F+={fkj+}.

 

Для негативного інгредієнта, якщо намагаються досягнути відповідно

записують

 

, (5.2)

 

F=F -={f -kj}.

 

Визначення функціоналу оцінювання у формі F=F+, як правило,

використовується для оптимізації категорії корисності, виграшу,

ефективності, ймовірності досягнення цільових подій, тощо. У формі F=F -

- використовують для оптимізації збитків, ризи-ку, тощо.

 

Так звана функція ризику визначається як лінійне перетворення позитивно

чи не-гативно заданого інгредієнта функціоналу оцінювання до відносних

одиниць вимірювання. Таке перетворення встановлює початок відліку

функціоналу оцінювання для кожного стану економічного середовища Oj O:

 

1) для F+,коли мають зафіксований стан середовища Oj O знаходять

 

; j= ; k= ; (5.3)

 

функція ризику визначається у виді

 

rkj = rj(xk) = lj – f ; j= ; k= ; (5.4)

 

2) для F -, при фіксованих Oj O знаходять

 

; j= ; k= ; (5.5)

 

функція ризику визначається у вигляді

 

rkj = rj(xk) = f - Lj; j= ; k= ; (5.6)

 

2. Критерії прийняття рішень при заданому розподілі ймовірностей

 

Спочатку дамо визначення інформаційної ситуації.

 

Під інформаційною ситуацією J розуміють певний ступінь градації

невизначеності вибору середовищем своїх станів у момент прийняття

рішення.

 

За класифікатором інформаційних ситуацій, пов’язаних з невизначеністю

середо-вища, виділяють шість інформаційних ситуацій:

 

· J1 – характеризується заданим розподілом апріорних ймовірностей на

елементах множини O;

 

· J2 – характеризується заданим розподілом ймовірностей з невідомими

параметрами;

 

· J3 – характеризується заданою системою лінійних співвідношень на

-----> Page:

0 [1] [2] [3] [4]

ЗАМОВИТИ ОРИГІНАЛЬНУ РОБОТУ