UkrReferat.com
найбільша колекція україномовних рефератів

Всього в базі: 75855
останнє поновлення: 2016-12-09
за 7 днів додано 17

Реферати на українській
Реферати на російській
Українські підручники

$ Робота на замовлення
Реклама на сайті
Зворотній зв'язок

 

ПОШУК:   

реферати, курсові, дипломні:

Українські рефератиРусские рефератыКниги
НазваVAR-аналіз валютних ризиків
Автор
РозділБанківська справа
ФорматWord Doc
Тип документуКурсова
Продивилось2606
Скачало253
Опис
Дана робота була захищена на відмінно. Скачати безкоштовно
ЗАКАЧКА
Замовити оригінальну роботу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

Зміст

 

 

 

Завдання

 

Розв’язання

 

Висновки

 

Список використаної літератури

 

 

 

Завдання

 

 

 

Оцінити ризик зміни валютного курсу за 25 банківських днів за однією із

валют (крім американського долара) на основі щоденних офіційних курсів

Національного банку України за 90 попередніх днів, використовуючи

показник VaR, що обчислюється за формулою:

 

 

 

,

 

 

 

де m- середньоденна зміна валютного курсу;

 

у – середньоквадратичне відхилення одноденних процентних змін валютного

курсу;

 

kб – поправочний коефіцієнт, значення якого залежить від рівня

надійності б (наприклад, для б=0,99 kб = 2,33);

 

Т – часовий період.

 

Дані для виконання роботи взяти із сайту Національного банку України

www.bank.gov.ua.

 

 

 

Розв’язання

 

 

 

Зкопіюємо з веб-сайту Національного банку України www.bank.gov.ua курси

євро до гривні з 17.12.2009 по 29.04.2010.

 

 

 

Начало формы

 

Національний банк України з 17.12.2009 по 29.04.2010 встановлює такі

офіційні курси гривні до іноземної валюти євро

 

 

 

ДатаКількість одиницьОфіційний

курс17.12.2009100116018.12.2009100114321.12.2009100114322.12.20091001145

23.12.2009100113824.12.2009100113825.12.2009100114728.12.2009100114729.1

2.2009100114730.12.2009100115031.12.2009100114506.01.2010100115311.01.20

10100114612.01.2010100116113.01.2010100115814.01.2010100116615.01.201010

0115918.01.2010100115019.01.2010100115020.01.2010100114321.01.2010100113

122.01.2010100112725.01.2010100113226.01.2010100113327.01.2010100112728.

01.2010100112629.01.2010100112001.02.2010100111702.02.2010100111303.02.2

010100111504.02.2010100111905.02.2010100110808.02.2010100109509.02.20101

00109510.02.2010100110211.02.2010100110112.02.2010100109915.02.201010010

8616.02.2010100108917.02.2010100109218.02.2010100109819.02.2010100108522

.02.2010100108123.02.2010100108924.02.2010100108525.02.2010100108226.02.

2010100107801.03.2010100108402.03.2010100108103.03.2010100108204.03.2010

100108905.03.2010100109109.03.2010100108410.03.2010100108211.03.20101001

08612.03.2010100109013.03.2010100109815.03.2010100109816.03.201010010931

7.03.2010100109518.03.2010100109719.03.2010100109022.03.2010100107823.03

.2010100107224.03.2010100107525.03.2010100105826.03.2010100105929.03.201

0100105930.03.2010100106831.03.2010100106801.04.2010100106802.04.2010100

106706.04.2010100106707.04.2010100106108.04.2010100105709.04.20101001053

12.04.2010100106113.04.2010100107714.04.2010100107715.04.2010100107916.0

4.2010100107319.04.2010100107320.04.2010100106521.04.2010100106922.04.20

10100106023.04.2010100105726.04.2010100105527.04.2010100105628.04.201010

0105329.04.20101001050

 

На аркуші MS Excel з розробленою моделлю введемо до комірки F3 формулу

 

 

 

 

 

 

у вигляді =ABS((E3-$E$2)*A3/(A3-1)+ 2,33*КВАДРОТКЛ (E2:E3)*КОРЕНЬ(A3))

за принципом ковзного середнього. Простягнемо її до комірки F91 – 90-й

день спостередження.

 

Спрогнозуємо курс ЄВРО на 25 днів – по 24.05.2010 за допомогою функції

РОСТ (=РОСТ(E2:E91;A2:A91;A92;). Знову простягнемо формулу VAR тепер до

комірки F116 – 115-й день спостереження.

 

Можна перевірити правильність розрахунку. У першому наближенні VAR, якщо

-----> Page:

0 [1] [2]

ЗАМОВИТИ ОРИГІНАЛЬНУ РОБОТУ