UkrReferat.com
найбільша колекція україномовних рефератів

Всього в базі: 75843
останнє поновлення: 2016-12-04
за 7 днів додано 10

Реферати на українській
Реферати на російській
Українські підручники

$ Робота на замовлення
Реклама на сайті
Зворотній зв'язок

 

ПОШУК:   

реферати, курсові, дипломні:

Українські рефератиРусские рефератыКниги
Назва Ф’ючерсні операції з іноземною валютою
Автор
РозділБанківська справа
ФорматWord Doc
Тип документуКурсова
Продивилось9212
Скачало549
Опис
Дана робота була захищена на відмінно. Скачати безкоштовно
ЗАКАЧКА
Замовити оригінальну роботу

ка ф'ючерсної угоди бере на себе функції третьої сторони, тобто

здійснюється додаткове страхування укладеної угоди.

 

 

 

 

 

Рис.1. Схема здійснення угод за ф'ючерсними контрактами

 

 

 

Згідно з Правилами проведення торгів ф'ючерсний контракт допускається до

обігу в Секції після затвердження його Специфікації Біржовим комітетом.

Рішення останнього про прийняття Специфікації доводиться до відома

членів Секції-трейдерів-ІТ загальним (письмовим) повідомленням не

пізніше як за десять робочих днів до першого торгового дня за ф'ючерсним

контрактом, що вводиться в обіг. Заявка на участь у торгах подається за

стандартною формою трейдером від імені члена Секції та за його рахунок

або від імені члена Секції, але за рахунок клієнта. Останній різновид

заявок називають клієнтськими. Вони подаються за наявності відповідного

клієнтського наказу, який називають заявкою-дорученням.

 

Ліміти зміни ціни та ставки початкової маржі вказуються в Умовах торгів

у порядку, передбаченому Положеннями про Гарантійний фонд АБ

"Кліринговий дім".

 

Ліміт зміни ціни встановлюється окремо для кожної серії термінового

контракту з метою обмеження зміни цін на час торговельної сесії та

вказується у відповідній Специфікації. Під лімітом мінімальної зміни

ціни розуміють мінімальний крок її зміни, що реєструється (розмір

пункту). Під лімітом максимальної зміни ціни розуміють максимально

допустиме її коливання протягом торгової сесії, тобто, якщо протягом

торгової сесії поточна ціна зросла або знизилася більш як на визначений

ліміт порівняно з ціною попереднього закриття, торги можуть бути

зупинені маклером.

 

Значення лімітів зміни цін розраховуються щоденно Управлінням

моніторингу і регулювання (УМР) залежно від ситуації на ринку.

Інформація про зміни лімітів ціни за всіма контрактами, що торгують у

поточний торговий день, доводиться до відома учасників торгів не

пізніше, ніж за годину до початку торгів.

 

Ліміт загальної кількості позицій (ліміт на монополізацію ринку) обмежує

частку відкритих позицій із кожного типу й серії термінових контрактів

члена Секції-трейдера-ІТ. Дія цього ліміту поширюється на члена Секції-

трейдера-ІТ тоді, коли кількість позицій, відкритих ним щодо серії

термінового контракту на одному з його торгових рахунків, перевищує

визначену кількість, установлену Специфікацією відповідного термінового

контракту. Значення ліміту загальної кількості позицій розраховується

УМР і вказується у Специфікації термінового контракту.

 

Ставки початкової маржі розраховуються і встановлюються Кліринговим

домом для кожного типу й серії контрактів як фіксовані суми за один

контракт і зазначаються у Специфікації відповідного ф'ючерсного

контракту.

 

Допустимий мінімум клірингового рахунку, що відкривається для

забезпечення гарантій виконання зобов'язань за відкритими позиціями і на

якому блокується певна сума коштів, має дорівнювати сумі початкової

маржі. Варіаційна маржа розраховується в разі розбіжності цін контрактів

із котирувальною ціною торгової сесії (ціною закриття).

 

Рішення щодо процедури розрахунку та вимог до члена Секції-трейдера-ІТ

-----> Page:

[0] [1] 2 [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]

ЗАМОВИТИ ОРИГІНАЛЬНУ РОБОТУ