UkrReferat.com
найбільша колекція україномовних рефератів

Всього в базі: 75843
останнє поновлення: 2016-12-04
за 7 днів додано 15

Реферати на українській
Реферати на російській
Українські підручники

$ Робота на замовлення
Реклама на сайті
Зворотній зв'язок

 

ПОШУК:   

реферати, курсові, дипломні:

Українські рефератиРусские рефератыКниги
НазваСистемний ризик банківського сектора: сутність, форми та чинники (реферат)
Автор
РозділЕкономічні теми (різне), реферат, курсова
ФорматWord Doc
Тип документуРеферат
Продивилось1471
Скачало101
Опис
ЗАКАЧКА
Замовити оригінальну роботу

Системний ризик банківського сектора: сутність, форми та чинники

 

 

 

Як уже зазначалося, на сьогодні не існує єдиного загальноприйнятого

визначення системного ризику. Найбільш поширені підходи описують його як

ймовірність виникнення масштабних системних подій негативного характеру,

що мають вплив на діяльність системно важливих посередників і ринків

(включаючи відповідну інфраструктуру) [3]. Каталізаторами таких подій

можуть бути екзогенні шоки (системні чи локальні), що походять з-поза

меж фінансової системи. Поряд з тим, спричинити системний ризик можуть і

ендогенні шоки, що з’явились у самій фінансовій системі. Системні подій

вважаються масштабними у тому випадку, коли можуть призвести до

банкрутства фінансових посередників чи порушити стабільність фінансових

ринків. Окремі дослідники виділяють «горизонтальний» системний ризик,

який може з’явитися внаслідок діяльності самої фінансової системи, та

«вертикальний» ризик, який виникає внаслідок двосторонніх взаємозв’язків

між фінансовою системою та економікою. Загалом, складність системного

ризику та системних подій буде залежати від ступеня їх впливу на

споживання, інвестиції та економічне зростання.

 

Ще одним аспектом, на який слід звернути увагу при визначенні суті

системного ризику, є високий ступінь взаємозалежності між фінансовими

посередниками. В сучасних умовах складно уявити собі ситуацію, що криза

охоплює банківський сектор, а сектор небанківських посередників працює

стабільно. З огляду на це, неможливо вести мову лише про системний ризик

банків, страхових компаній чи будь-яких інших категорій посередників. На

нашу думку, сучасна структура та принципи функціонування сектора

фінансових посередників дають підстави виділяти єдиний системний ризик

для усієї фінансової системи (при трактуванні її як сукупності

фінансових посередників, що діють в масштабах однієї країни. Такий

підхід, зрештою, загальноприйнятий у світовій економічній науці).

 

Урахування викладених вище підходів дозволяє запропонувати власне

тлумачення системного ризику діяльності фінансових посередників.

 

Системний ризик – це ймовірність настання системних подій несприятливого

характеру, викликаних екзогенними чи ендогенними шоками, які спричиняють

нестабільність фінансового ринку та можуть призвести до

неплатоспроможності значної кількості взаємозалежних фінансових

посередників. 

 

Зважаючи на те, що об’єктом нашого дослідження є банківський сектор, у

подальшому зосередимося на особливостях прояву системного ризику саме у

діяльності банків. 

 

Суттєві відмінності між локальними та системними чинниками, екзогенними

та ендогенними каталізаторами, послідовним або одночасним їх впливом

показово демонструють комплексний характер системного ризику. Відповідно

єдиним шляхом його зниження є одночасне урахування трьох основних форм

системного ризику, існування яких визнають більшість дослідників цієї

проблеми:

 

1.        Ризику поширення.

 

2.        Ризику макроекономічних шоків.

 

3.        Ризику дисбалансів [4]. 

 

Наведені форми системного ризику не є взаємовиключними і можуть

-----> Page:

0 [1] [2] [3] [4] [5]

ЗАМОВИТИ ОРИГІНАЛЬНУ РОБОТУ