UkrReferat.com
найбільша колекція україномовних рефератів

Всього в базі: 75843
останнє поновлення: 2016-12-04
за 7 днів додано 10

Реферати на українській
Реферати на російській
Українські підручники

$ Робота на замовлення
Реклама на сайті
Зворотній зв'язок

 

ПОШУК:   

реферати, курсові, дипломні:

Українські рефератиРусские рефератыКниги
НазваУправління кредитними ризиками в системі банківського менеджменту (реферат)
Автор
РозділЕкономічні теми (різне), реферат, курсова
ФорматWord Doc
Тип документуРеферат
Продивилось1208
Скачало83
Опис
ЗАКАЧКА
Замовити оригінальну роботу

Управління кредитними ризиками в системі банківського менеджменту

 

 

 

Необхідною умовою прийняття обґрунтованого рішення про видачу позикових

коштів є проведення оцінки кредитного ризику. Світова банківська

практика пропонує ряд підходів щодо такої оцінки, кожен з яких оперує

різноманітними технологіями розрахунку та потребує чітко визначеного

набору інформації.

 

Методика Національного банку України базується на визначенні класу

позичальників за результатами оцінки їх фінансового стану з урахуванням

рівня забезпечення за кредитними операціями та стану погашення кредитної

заборгованості за основним боргом  та відсотків за ним. Метод скорингу

аналізує  анкетні  дані позичальника, інформацію про нього з кредитного

бюро та рух по рахунках.  Результатом оцінки кредитного ризику з

допомогою математичних методів (Credit metrics/ Credit VaR;  Методика

KMV; підхід Credit Suisse Financial Products (CSFP) з використанням

Credit Risk+) є функція розподілу імовірності, що відбиває ступінь

ризикованості позичальника. Базовою інформацією для оцінки виступає

інформація рейтингових агентств, поточний стан рейтингу, імовірність

переходу в інші рейтингові категорії; структура капіталу підприємства,

зміна прибутковості, вартість активів у динаміці;  інформація

рейтингових агентств про імовірність дефолту потенційного позичальника.

 

Методика Базельського комітету включає Стандартизований підхід

(Standardised Approach), Основний lRB-підхід (Foundation IRB (Internal

ratings-based) Approach) та Розвинутий IRB-підхід (Advanced IRB

Approach). Інформаційною базою аналізу виступають оцінки кредитного

рейтингу зовнішніми рейтинговими агентствами, оцінки кредитного рейтингу

Організацією економічного співробітництва і розвитку, імовірність

дефолту позичальника, рівень втрат у випадку дефолту, сума позичкових

втрат, термін, що залишився до погашення позички.

 

Ризик є невід’ємною складовою в будь-якій сфері економічної діяльності.

Недостатнє усвідомлення цього нерідко приводить до сумних наслідків. Що

ж до банківської справи, то її неможливо уявити без ризику. Тобто при

функціонуванні комерційних банків ризик є постійно притаманною

складовою. Будь-яке рішення в банківській діяльності, що заслуговує на

увагу, обтяжене ризиком, бо фінансова сфера взагалі, банківська справа

зокрема, є дуже чутливою не лише до різноманітних економічних чинників,

а й до соціальних, політичних тощо. Отже, в банківський діяльності

йдеться не про те, щоб взагалі уникнути ризику, найважливіше завдання

банківського менеджменту полягає в тому, щоб найти оптимальне

співвідношення між прибутком, ризиком, ліквідністю. Відповідно постають

проблеми кредитних ризиків та розробки напрямків їх подолання. Стосовно

комерційних банків в Україні в нових умовах, то особливої актуальності

набуває проблема ризиків неповернення кредиту. Банківські труднощі можна

подолати, лише ґрунтуючись на системному підході до управляння банком у

цілому та прогнозуючи і долаючи можливі кредитні ризики зокрема .

 

Кредитний ризик — це потенційна  можливість втрати сум основного боргу й

-----> Page:

0 [1] [2] [3]

ЗАМОВИТИ ОРИГІНАЛЬНУ РОБОТУ