UkrReferat.com
найбільша колекція україномовних рефератів

Всього в базі: 75843
останнє поновлення: 2016-12-04
за 7 днів додано 15

Реферати на українській
Реферати на російській
Українські підручники

$ Робота на замовлення
Реклама на сайті
Зворотній зв'язок

 

ПОШУК:   

реферати, курсові, дипломні:

Українські рефератиРусские рефератыКниги
НазваОсновні напрямки вдосконалення нагляду та управління банківськими ризиками (реферат)
Автор
РозділБанківська справа
ФорматWord Doc
Тип документуРеферат
Продивилось3630
Скачало562
Опис
ЗАКАЧКА
Замовити оригінальну роботу

ло зрозуміло, що вона зачепить широке коло

фінансово-кредитних установ у різних країнах світу. При цьому наглядові

органи зосередили увагу на рівні ефективності практичного управління

ринковими та кредитними ризиками з позиції розуміння проблем, пов'язаних

із використанням складних фінансових інструментів зі зростаючою

неліквідністю, та на чіткому визначенні ролі та функцій вищого

керівництва банківських установ в оцінці ризиків і спроможності

своєчасно та ефективно на них реагувати.

 

ння, що розпочалося у другій половині 2007 р., виникло після тривалого

періоду надмірної ліквідності фінансового ринку. Банки та інвестиційні

компанії увійшли в це потрясіння з відносно надійним фінансовим станом

та капіталом, який значно перевищував регуляторні вимоги. Однак через

кризу чимало банків опинилося перед загрозою неліквідності, що створило

стресові умови як для ліквідності, так і для капіталу більшості

фінансових установ у всьому світі.

 

При цьому одним із наслідків кризи стало те, що фінансово-кредитні

установи були вимушені фінансувати експозиції до своїх поточних

портфелів на значно триваліші періоди, ніж вони передбачали на випадок

надзвичайних обставин із загостренням ліквідності. За таких умов суттєво

зросли як кредитні, так і ринкові ризики, що значно посилило

нестабільність та поглибило кризу ліквідності.

 

Однак, незважаючи на таку ситуацію, більшість банків не зробили

відповідних висновків і не запровадили внутрішні процедури для оцінки

проблем. Вони продовжували оцінювати транші вищого рівня облігацій

забезпеченого боргу практично за номіналом, не беручи до уваги очевидне

погіршення дохідності базових активів і зниження ліквідності ринку, та

орієнтуючись на зовнішні рейтинги рейтингових агентств. Служби

казначейства більшості банків виявилися непідготовленими до управління

ризиками, що було обумовлено неповним доступом до інформаційних потоків

у розрізі всіх видів бізнесу та недостатнім розумінням мінливого

характеру ризику ліквідності у надзвичайних обставинах.

 

Слід також зазначити, що в кризових умовах 2007-2008 рр. не виправдало

себе використання традиційних інструментів управління ризиками, а саме:

показників value-at-risk (VaR) та стрес-тестування.

 

Для великої кількості установ показники VaR були ключовим параметром

 

з погляду їх чутливості до змін кон'юнктури ринку. У процесі розгортання

кризи більшість банків підтвердили, що розраховані ними показники VaR,

як і очікувалося, відповідали нормативним параметрам, але ці нормативи у

зв'язку зі стрімким падінням ліквідності ринку не відображали реальну

вартість складних структурованих продуктів і пов'язану з нею мінливість

ринкових і кредитних ризиків, а тому виявилися непридатними для

ідентифікації відповідних ризиків, особливо при їх розрахунку на

консолідованій основі. До того ж припущення та специфікації, засновані

на розрахунках показників VaR, їх залежність від історичних даних були

недостатніми для того, щоб вимірювання на основі VaR могло врахувати

серйозні потрясіння ринку, неспівставні з наявним історичним досвідом.

-----> Page:

[0] [1] 2 [3] [4]

ЗАМОВИТИ ОРИГІНАЛЬНУ РОБОТУ