UkrReferat.com
найбільша колекція україномовних рефератів

Всього в базі: 75850
останнє поновлення: 2016-12-08
за 7 днів додано 17

Реферати на українській
Реферати на російській
Українські підручники

$ Робота на замовлення
Реклама на сайті
Зворотній зв'язок

 

ПОШУК:   

реферати, курсові, дипломні:

Українські рефератиРусские рефератыКниги
НазваОсновні напрямки вдосконалення нагляду та управління банківськими ризиками (реферат)
Автор
РозділБанківська справа
ФорматWord Doc
Тип документуРеферат
Продивилось3638
Скачало564
Опис
ЗАКАЧКА
Замовити оригінальну роботу

тавні з наявним історичним досвідом.

Тому на сьогодні актуальним є завдання щодо доповнення VaR моделей

іншими методичними підходами та методиками розрахунку ризиків.

 

Крім того, з'ясувалося, що в багатьох випадках стрес-тести або аналізи

сценаріїв чутливості взагалі не відображали ринкові ціни. Спільним

недоліком у використанні показників і моделей VaR та стрес-тестів було

неадекватне тлумачення базового ризику між готівковими облігаціями та

деривативами, такими як свопи кредитних дефолтів, для яких ці облігації

були базовим активом. Наприклад, деякі банки припускали, що вони могли

застосовувати низьку історичну мінливість для дохідності кредитів, яким

рейтингові агентства присвоїли рейтинг Aaa. Це припущення призвело до

помилок і суттєво підвищило експозицію таких установ до базового ризику.

 

До причин кризи варто також віднести слабкий внутрішньобанківський

контроль щодо управління ризиками, недоліки у застосуванні внутрішнього

ціноутворення або лімітів, відсутність адекватних стимулів до обмеження

або хеджування ризиків, пов'язаних з такими позиціями. Крім того,

внутрішнє вимірювання обсягів ризикового капіталу було зорієнтовано на

рейтинги рейтингових агентств, що не дозволило своєчасно визначити

справедливу вартість ризику таких позицій [The Role of Credit Rating

Agencies in Structured Finance Markets, March 2008 [Електронний ресурс].

— Режим доступу: iosco.org.].

 

Після кризи більшість органів нагляду провідних країн світу критично

оцінили зусилля фінансово-кредитних установ щодо врахування слабких

сторін у практиці управління ризиками, які виникли протягом періоду

розладу ринку, та розробили відповідні зміни, зокрема, стосовно

рекомендацій з удосконалення ролі та функцій вищого керівництва, методик

вимірювання ризику, стрес-тестування та планування на випадок

надзвичайних обставин. Суттєво були підвищені вимоги до якості та

своєчасності публічного розкриття відомостей про діяльність фінансових

установ, оскільки прозорість інформації допомагає зменшити

невизначеність щодо масштабу потенційних збитків, пов'язаних з

проблемними експозиціями.

 

Проведений аналіз дав змогу дійти висновку, що основними напрямками

вдосконалення нагляду та управління банківськими ризиками можуть бути

такі.

 

По-перше, необхідно й надалі підтримувати зусилля Базельського комітету

з банківського нагляду щодо посилення дієвості та надійності механізму

адекватності капіталу Базель ІІ шляхом:

 

• підвищення зацікавленості фінансово-кредитних установ у розробці

далекоглядних підходів до вимірювання всіх видів ризику, а не лише

необхідних для визначення регулятивного капіталу, які повністю

враховують експертні висновки про експозиції, ліміти, резерви та

капітал;

 

• встановлення високих стандартів для механізмів передачі ризику,

збільшення сум нарахування капіталу для конкретних сек'юритизованих

активів та фінансування з метою підтримання ліквідності під забезпечення

комерційними паперами, які підкріплені активами.

 

По-друге, потребує посилення управління ризиком ліквідності шляхом

-----> Page:

[0] [1] [2] 3 [4]

ЗАМОВИТИ ОРИГІНАЛЬНУ РОБОТУ