UkrReferat.com
найбільша колекція україномовних рефератів

Всього в базі: 75855
останнє поновлення: 2016-12-09
за 7 днів додано 12

Реферати на українській
Реферати на російській
Українські підручники

$ Робота на замовлення
Реклама на сайті
Зворотній зв'язок

 

ПОШУК:   

реферати, курсові, дипломні:

Українські рефератиРусские рефератыКниги
НазваАсимптотична поведінка нестійких розв'язків стохастичних диференційних рівнянь: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук / Є.П. Каськун, Київ. ун-т ім. Т.
Автор
РозділДисертації, автореферати
ФорматWord Doc
Тип документуРеферат
Продивилось1607
Скачало117
Опис
ЗАКАЧКА
Замовити оригінальну роботу

 

 

 

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАСЬКУН Євген Пилипович

 

УДК 519.21

 

 

 

 

 

АСИМПТОТИЧНА ПОВЕДІНКА НЕСТІЙКИХ РОЗВ’ЯЗКІВ СТОХАСТИЧНИХ ДИФЕРЕНЦІЙНИХ

РІВНЯНЬ

 

 

 

01.01.05 - теорія ймовірностей та математична статистика

 

 

 

 

 

 

 

АВТОРЕФЕРАТ

 

 

 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата

 

фізико-математичних наук

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ - 1999

 

 

 

 

 

 

 

Дисертацією є рукопис.

 

Робота виконана на кафедрі теорії ймовірностей та математичної

статистики Київського університету імені Тараса Шевченка.

 

Науковий керів н ик: доктор фізико-математичних наук, професор

 

КУЛІНІЧ Григорій Логвинович,

 

Київський університет імені Тараса Шевченка, завідувач кафедри загальної

математики

 

 

 

Офіційні опоненти: доктор фізико-математичних наук, доцент

 

КОПИТКО Богдан Іванович

 

Львівський інститут менеджменту

 

завідувач кафедри інформаційні системи у менеджменті;

 

кандидат фізико-математичних наук

 

КУЛИК Олексій Михайлович

 

Інститут математики НАН України

 

докторант відділу теорії випадкових процесів

 

Провідна установа: Інститут прикладної математики і механіки НАН України

(м. Донецьк)

 

 

 

Захист відбудеться "27" вересня 1999 року о 14 годині на засіданні

спеціалізованої вченої ради Д 26.001.37 у Київському університеті імені

Тараса Шевченка за адресою: 252127, м.Київ-127, проспект акад. Глушкова,

6, Київський університет імені Тараса Шевченка, механіко-математичний

факультет, ауд. 42.

 

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Київського університету

імені Тараса Шевченка (Київ, вул. Володимирська, 58).

 

Автореферат розіслано "25" серпня 1999 р.

 

Вчений секретар

 

спеціалізованої вченої ради М. П. Моклячук

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

 

 

 

Актуальність теми. Теорія стохастичних диференційних рівнянь була

започаткована на початку 40-х років нашого сторіччя Н.Н.Боголюбовим та

Н.М.Криловим та Й.І.Гіхманом на основі введеного К.Іто поняття

стохастичного інтегралу. Теорія стохастичних рівнянь, заснована на

понятті стохастичного інтегралу Іто, виявилась тісно пов’язаною з

теорією мартингалів, детально розробленою Дж.Дубом, П.Мейєром та

багатьма іншими. Застосування такого підходу до розв’язання стохастичних

диференційних рівнянь дозволило отримати при природніх обмеженнях на

коефіцієнти теореми існування та єдиності розв’язку.

 

Вивчення асимптотичної поведінки дифузійних процесів було предметом

багатьох досліджень. Серед перших досліджень що були зроблені в цьому

напрямку можна назвати роботи Р.Л.Стратоновіча, Р.З.Хасьминського,

І.І.Гіхмана, А.В.Скорохода.

 

На даний момент можна виділити наступні основні напрямки дослідження

асимптотичної поведінки розв’язків стохастичних диференційних рівнянь:

 

1. Обмеженість розв’язків стохастичних диференційних рівнянь.

 

2. Необмеженість розв’язків стохастичних диференційних рівнянь з ростом

часу

 

3. Стійкість розв’язків стохастичних диференційних рівнянь.

 

4. Ергодичні теореми.

 

5. Асимптотичні властивості розв’язків стохастичних диференційних

рівнянь, коефіцієнти яких залежать від параметру.

-----> Page:

0 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]

ЗАМОВИТИ ОРИГІНАЛЬНУ РОБОТУ