UkrReferat.com
найбільша колекція україномовних рефератів

Всього в базі: 75843
останнє поновлення: 2016-12-04
за 7 днів додано 15

Реферати на українській
Реферати на російській
Українські підручники

$ Робота на замовлення
Реклама на сайті
Зворотній зв'язок

 

ПОШУК:   

реферати, курсові, дипломні:

Українські рефератиРусские рефератыКниги
НазваГраничні теореми для оцінок параметрів випадкових процесів і полів із довгою пам'яттю та їх уточнення: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук / М.М. Шар
Автор
РозділДисертації, автореферати
ФорматWord Doc
Тип документуРеферат
Продивилось1255
Скачало129
Опис
ЗАКАЧКА
Замовити оригінальну роботу

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

 

 

 

 

 

УДК 519.21

 

 

 

Шарапов Михайло Михайлович

 

 

 

 

 

 

 

ГРАНИЧНІ ТЕОРЕМИ ДЛЯ ОЦІНОК ПАРАМЕТРІВ

 

ВИПАДКОВИХ ПРОЦЕСІВ І ПОЛІВ ІЗ ДОВГОЮ ПАМ’ЯТТЮ

 

ТА ЇХ УТОЧНЕННЯ

 

 

 

01.01.05 – теорія ймовірностей та

 

математична статистика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АВТОРЕФЕРАТ

 

дисертації на здобуття наукового ступеня

 

кандидата фізико-математичних наук

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ – 1999

 

 

 

 

 

Дисертацією є рукопис.

 

 

 

Роботу виконано на кафедрі теорії ймовірностей та математичної

статистики механіко-математичного факультету Київського університету ім.

Тараса Шевченка.

 

 

 

Науковий керівник: доктор фізико-математичних наук, професор, ЛЕОНЕНКО

МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ, кафедра теорії ймовірностей та матем. статистики

мех.-мат. ф-ту Київського університету ім. Тараса Шевченка

 

 

 

Офіційні опоненти:

 

- доктор фіз.-мат. наук, професор кафедри математичної статистики ВОЙНА

ОЛЕКСАНДР АНДРІЙОВИЧ, факультет кібернетики Київського університету ім.

Тараса Шевченка;

 

- кандидат фіз.-мат. наук СУГАКОВА ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА, викладач

Київського економічного інституту менеджменту (ЕКОМЕН).

 

 

 

Провідна установа: Інститут кібернетики ім. академіка В.М. Глушкова НАН

України.

 

 

 

Захист відбудеться “21”червня 1999 року о 14 год на засіданні

спеціалізованої вченої ради Д 26.00.137 при Київському університеті

імені Тараса Шевченка за адресою:

 

252127, м.Київ - 127, проспект акад. Глушкова,6, Київський університет

імені Тараса Шевченка, механіко-математичний факультет.

 

 

 

З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Київського

університету імені Тараса Шевченка (вул. Володимирська, 58, к. 10).

 

Автореферат розісланий “14” травня 1999 року

 

 

 

 

 

 

 

Вчений секретар

 

спеціалізованої вченої ради М.П. Моклячук

 

1

 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

 

 

 

Актуальність теми. Задача оцінювання коефіцієнтів регресії є однією з

основних в математичній статистиці разом із задачею прогнозування та

фільтрації, що пов’язано з можливостями застосувань методів регресійного

аналізу разом із задачею прогнозування та фільтрації для аналізу

залежностей в економіці, біології, геофізиці, техніці та інших галузях

знань. Останнім часом бурхливо розвивається напрямок, в якому

“випадковий шум” є стаціонарним процесом з дискретним чи неперервним

часом або однорідним випадковим полем. У випадку, коли процес або поле

має обмежений та неперервний спектр істотні результати про властивості

оцінок коефіцієнтів регресії та прогнозування випадкових процесів

отримали Гренандер, Розенблатт, Хеннан, Андерсон, Бріллінджер, Розанов,

Холево, Дороговцев, Булдигін, Козаченко, Война, а для полів – Ядренко,

Іванов та Леоненко. У випадку, коли спектральна щільність процесу або

поля має нулі, проблему оцінювання коефіцієнтів регресії досліджували

Аденстедт, Холево, Расулов, Самаров та Текку, Ядренко.

 

Останнім часом значна увага приділяється дослідженню статистичних задач

для випадкових функцій з сильною залежністю (або далекою пам’яттю або

слабким спаданням кореляції). Аналітично це означає, що спектральна

-----> Page:

0 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]

ЗАМОВИТИ ОРИГІНАЛЬНУ РОБОТУ